PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHRAX с DODGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHRAX с DODGX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).

SHRAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 окт. 1983 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHRAX или DODGX.

Корреляция

Корреляция между SHRAX и DODGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SHRAX и DODGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHRAX:

-0.28

DODGX:

0.08

Коэф-т Сортино

SHRAX:

-0.16

DODGX:

0.29

Коэф-т Омега

SHRAX:

0.97

DODGX:

1.05

Коэф-т Кальмара

SHRAX:

-0.12

DODGX:

0.12

Коэф-т Мартина

SHRAX:

-0.54

DODGX:

0.38

Индекс Язвы

SHRAX:

14.39%

DODGX:

6.00%

Дневная вол-ть

SHRAX:

29.09%

DODGX:

17.84%

Макс. просадка

SHRAX:

-63.60%

DODGX:

-67.34%

Текущая просадка

SHRAX:

-56.71%

DODGX:

-10.50%

Доходность по периодам

С начала года, SHRAX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у DODGX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции SHRAX уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: -7.40% против 5.14% соответственно.

SHRAX

С начала года

-1.07%

1 месяц

11.48%

6 месяцев

-20.19%

1 год

-8.30%

5 лет

-9.40%

10 лет

-7.40%

DODGX

С начала года

-0.05%

1 месяц

6.45%

6 месяцев

-9.49%

1 год

1.05%

5 лет

12.88%

10 лет

5.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SHRAX и DODGX

SHRAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.

SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHRAX и DODGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRAX
Ранг риск-скорректированной доходности SHRAX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHRAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
DODGX
Ранг риск-скорректированной доходности DODGX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHRAX c DODGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHRAX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа DODGX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRAX и DODGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRAX и DODGX

SHRAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund		0.00%0.00%0.15%0.00%0.00%0.18%0.48%0.25%0.19%0.36%0.00%0.00%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		1.52%1.49%1.45%1.43%1.25%1.74%1.88%1.68%1.53%1.64%1.51%3.17%

Просадки

Сравнение просадок SHRAX и DODGX

Максимальная просадка SHRAX за все время составила -63.60%, что меньше максимальной просадки DODGX в -67.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRAX и DODGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SHRAX и DODGX

ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что SHRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...