Сравнение SHRAX с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
SHRAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 окт. 1983 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHRAX или DODGX.
Основные характеристики
| SHRAX | DODGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.12% | 20.92% |
| Дох-ть за 1 год | 13.95% | 33.60% |
| Дох-ть за 3 года | -15.77% | 9.41% |
| Дох-ть за 5 лет | -8.64% | 14.21% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.16% | 11.56% |
| Коэф-т Шарпа | 0.81 | 3.02 |
| Коэф-т Сортино | 1.08 | 4.20 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 0.27 | 4.69 |
| Коэф-т Мартина | 2.67 | 23.21 |
| Индекс Язвы | 5.50% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 18.17% | 10.98% |
| Макс. просадка | -57.84% | -63.25% |
| Текущая просадка | -46.76% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SHRAX и DODGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SHRAX и DODGX
С начала года, SHRAX показывает доходность 14.12%, что значительно ниже, чем у DODGX с доходностью 20.92%. За последние 10 лет акции SHRAX уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: -5.16% против 11.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHRAX и DODGX
SHRAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHRAX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRAX и DODGX
Дивидендная доходность SHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности DODGX в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHRAX ClearBridge Aggressive Growth Fund | 0.13% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.48% | 0.25% | 0.19% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 1.39% | 1.45% | 1.43% | 1.25% | 1.74% | 1.88% | 1.68% | 1.53% | 1.64% | 1.51% | 3.17% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок SHRAX и DODGX
Максимальная просадка SHRAX за все время составила -57.84%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRAX и DODGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHRAX и DODGX
ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что SHRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.