PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHRAX с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHRAX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.54%
15.46%
SHRAX
VIG

Доходность по периодам

С начала года, SHRAX показывает доходность 17.76%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 21.46%. За последние 10 лет акции SHRAX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: -4.97% против 11.84% соответственно.


SHRAX

С начала года

17.76%

1 месяц

7.18%

6 месяцев

14.30%

1 год

15.30%

5 лет (среднегодовая)

-8.70%

10 лет (среднегодовая)

-4.97%

VIG

С начала года

21.46%

1 месяц

3.73%

6 месяцев

14.32%

1 год

27.26%

5 лет (среднегодовая)

12.82%

10 лет (среднегодовая)

11.84%

Основные характеристики


SHRAXVIG
Коэф-т Шарпа0.842.72
Коэф-т Сортино1.113.82
Коэф-т Омега1.181.50
Коэф-т Кальмара0.285.37
Коэф-т Мартина2.7717.60
Индекс Язвы5.52%1.55%
Дневная вол-ть18.17%10.00%
Макс. просадка-57.84%-46.81%
Текущая просадка-45.06%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHRAX и VIG

SHRAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.


SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund
График комиссии SHRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.11%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

Корреляция между SHRAX и VIG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHRAX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHRAX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.842.72
Коэффициент Сортино SHRAX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.113.82
Коэффициент Омега SHRAX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.181.50
Коэффициент Кальмара SHRAX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.285.37
Коэффициент Мартина SHRAX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.7717.60
SHRAX
VIG

Показатель коэффициента Шарпа SHRAX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRAX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.84
2.72
SHRAX
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRAX и VIG

Дивидендная доходность SHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности VIG в 1.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund
0.12%0.15%0.00%0.00%0.18%0.48%0.25%0.19%0.36%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.67%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%

Просадки

Сравнение просадок SHRAX и VIG

Максимальная просадка SHRAX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRAX и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-45.06%
0
SHRAX
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности SHRAX и VIG

ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что SHRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.19%
3.72%
SHRAX
VIG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab