PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHRAX с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SHRAXVIG
Дох-ть с нач. г.16.26%20.77%
Дох-ть за 1 год17.92%31.87%
Дох-ть за 3 года-15.34%8.80%
Дох-ть за 5 лет-8.28%13.12%
Дох-ть за 10 лет-4.99%11.99%
Коэф-т Шарпа0.903.08
Коэф-т Сортино1.184.32
Коэф-т Омега1.191.57
Коэф-т Кальмара0.305.47
Коэф-т Мартина2.9820.34
Индекс Язвы5.50%1.52%
Дневная вол-ть18.21%10.07%
Макс. просадка-57.84%-46.81%
Текущая просадка-45.76%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SHRAX и VIG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SHRAX и VIG

С начала года, SHRAX показывает доходность 16.26%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции SHRAX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: -4.99% против 11.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.90%
13.13%
SHRAX
VIG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHRAX и VIG

SHRAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.


SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund
График комиссии SHRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.11%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHRAX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHRAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHRAX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHRAX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHRAX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHRAX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHRAX, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.98
VIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIG, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIG, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIG, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIG, с текущим значением в 5.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIG, с текущим значением в 20.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.34

Сравнение коэффициента Шарпа SHRAX и VIG

Показатель коэффициента Шарпа SHRAX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRAX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.90
3.08
SHRAX
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRAX и VIG

Дивидендная доходность SHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VIG в 1.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund
0.13%0.15%0.00%0.00%0.18%0.48%0.25%0.19%0.36%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.68%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%

Просадки

Сравнение просадок SHRAX и VIG

Максимальная просадка SHRAX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRAX и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-45.76%
0
SHRAX
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности SHRAX и VIG

ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что SHRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.79%
3.64%
SHRAX
VIG