Сравнение SGDM с AAAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).
SGDM и AAAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г.. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGDM или AAAU.
Основные характеристики
| SGDM | AAAU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.67% | 30.86% |
| Дох-ть за 1 год | 34.70% | 38.38% |
| Дох-ть за 3 года | 4.49% | 13.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.32% | 12.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 1.54 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 5.48 |
| Коэф-т Мартина | 4.23 | 16.98 |
| Индекс Язвы | 7.24% | 2.18% |
| Дневная вол-ть | 30.29% | 14.43% |
| Макс. просадка | -54.95% | -21.63% |
| Текущая просадка | -16.93% | -3.03% |
Корреляция
Корреляция между SGDM и AAAU составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SGDM и AAAU
С начала года, SGDM показывает доходность 22.67%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 30.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDM и AAAU
SGDM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SGDM c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDM и AAAU
Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 1.14% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.57% | 0.02% | 1.47% | 0.26% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SGDM и AAAU
Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и AAAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SGDM и AAAU
Sprott Gold Miners ETF (SGDM) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что SGDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.