PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDM с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDM с VUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGDM (Sprott Gold Miners ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - SGDM is a Materials fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGDM returned 12.76%/yr vs 18.25%/yr for VUG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SGDM charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности SGDM и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDM показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции SGDM уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 12.76% против 18.25% соответственно.

SGDM

1 день
1.69%
1 месяц
1.80%
С начала года
3.12%
6 месяцев
8.86%
1 год
59.22%
3 года*
39.67%
5 лет*
19.03%
10 лет*
12.76%

VUG

1 день
0.26%
1 месяц
5.75%
С начала года
9.78%
6 месяцев
8.99%
1 год
27.72%
3 года*
26.10%
5 лет*
15.17%
10 лет*
18.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDM и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		3.12%153.46%12.14%2.34%-8.23%-9.15%21.85%44.27%-15.14%10.46%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.78%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between SGDM and VUG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2014 г.

0.14

The correlation between SGDM and VUG shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SGDM и VUG

Секторы
SGDM
VUG

Сырьевые материалы

100.0%
0.6%

Коммуникационные услуги

-

17.3%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

4.3%

Здравоохранение

-

4.6%

Промышленность

-

3.6%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

53.5%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Сырьевые материалы

SGDM
100.0%
VUG
0.6%

Коммуникационные услуги

SGDM

-

VUG
17.3%

Потребительский циклический сектор

SGDM

-

VUG
12.2%

Потребительский защитный сектор

SGDM

-

VUG
1.5%

Энергетика

SGDM

-

VUG
0.4%

Финансовые услуги

SGDM

-

VUG
4.3%

Здравоохранение

SGDM

-

VUG
4.6%

Промышленность

SGDM

-

VUG
3.6%

Недвижимость

SGDM

-

VUG
1.0%

Технологии

SGDM

-

VUG
53.5%

Коммунальные услуги

SGDM

-

VUG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Miners ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с BKR
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

SGDM vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDM c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDMVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.76

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.39

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.68

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

5.90

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDM vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDM на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDM и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDMVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.76

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.69

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.85

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.62

-0.35

Просадки

Сравнение просадок SGDM и VUG

Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDMVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.95%

-50.68%

-4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-16.53%

-13.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.04%

-22.85%

-7.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.06%

-35.61%

-9.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.69%

-35.61%

-14.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.68%

-1.25%

-23.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.46%

-7.09%

-18.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.94%

4.71%

+7.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDM и VUG

Sprott Gold Miners ETF (SGDM) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что SGDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDMVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.53%

3.81%

+10.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.91%

12.11%

+24.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.86%

15.83%

+29.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.78%

22.21%

+13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.81%

21.44%

+15.37%

Сравнение комиссий SGDM и VUG

SGDM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDM и VUG

Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.01%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

SGDM and VUG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDM has higher volatility (14.53%) compared to VUG (3.81%). In terms of maximum drawdown, SGDM dropped -54.95% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, VUG leads with 18.25% vs 12.76% for SGDM. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 18.25% return vs 12.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for SGDM.

SGDM has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.37% for VUG.

SGDM is categorized as Materials, while VUG is Large Cap Growth Equities. SGDM tracks Solactive Gold Miners Custom Factors Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: Sprott and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for SGDM and 0.03% for VUG.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDM и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор