PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SGDM с FTIHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SGDM и FTIHX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности SGDM и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
27.51%
68.59%
SGDM
FTIHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGDM:

0.44

FTIHX:

0.39

Коэф-т Сортино

SGDM:

0.79

FTIHX:

0.61

Коэф-т Омега

SGDM:

1.10

FTIHX:

1.08

Коэф-т Кальмара

SGDM:

0.30

FTIHX:

0.45

Коэф-т Мартина

SGDM:

1.52

FTIHX:

1.51

Индекс Язвы

SGDM:

8.61%

FTIHX:

3.26%

Дневная вол-ть

SGDM:

29.99%

FTIHX:

12.53%

Макс. просадка

SGDM:

-54.95%

FTIHX:

-35.75%

Текущая просадка

SGDM:

-23.48%

FTIHX:

-11.08%

Доходность по периодам

С начала года, SGDM показывает доходность 12.99%, что значительно выше, чем у FTIHX с доходностью 1.90%.


SGDM

С начала года

12.99%

1 месяц

-6.08%

6 месяцев

6.01%

1 год

9.94%

5 лет

4.49%

10 лет

6.09%

FTIHX

С начала года

1.90%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

-2.97%

1 год

3.40%

5 лет

3.64%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SGDM и FTIHX

SGDM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.


SGDM
Sprott Gold Miners ETF
График комиссии SGDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии FTIHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SGDM c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SGDM, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.440.39
Коэффициент Сортино SGDM, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.790.61
Коэффициент Омега SGDM, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.101.08
Коэффициент Кальмара SGDM, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.300.45
Коэффициент Мартина SGDM, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.521.51
SGDM
FTIHX

Показатель коэффициента Шарпа SGDM на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIHX равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDM и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.44
0.39
SGDM
FTIHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDM и FTIHX

Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как FTIHX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
SGDM
Sprott Gold Miners ETF
1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.57%0.02%1.47%0.26%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
0.00%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%1.36%0.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGDM и FTIHX

Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и FTIHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-23.48%
-11.08%
SGDM
FTIHX

Волатильность

Сравнение волатильности SGDM и FTIHX

Sprott Gold Miners ETF (SGDM) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что SGDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.07%
4.28%
SGDM
FTIHX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab