PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SGDM с FTIHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGDM с FTIHX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

SGDM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGDM или FTIHX.

Корреляция

Корреляция между SGDM и FTIHX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SGDM и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGDM:

1.76

FTIHX:

0.62

Коэф-т Сортино

SGDM:

2.47

FTIHX:

0.99

Коэф-т Омега

SGDM:

1.32

FTIHX:

1.14

Коэф-т Кальмара

SGDM:

2.07

FTIHX:

0.77

Коэф-т Мартина

SGDM:

7.82

FTIHX:

2.35

Индекс Язвы

SGDM:

7.84%

FTIHX:

4.33%

Дневная вол-ть

SGDM:

32.45%

FTIHX:

15.77%

Макс. просадка

SGDM:

-54.95%

FTIHX:

-35.75%

Текущая просадка

SGDM:

-0.97%

FTIHX:

-0.74%

Доходность по периодам

С начала года, SGDM показывает доходность 54.75%, что значительно выше, чем у FTIHX с доходностью 10.20%.

SGDM

С начала года

54.75%

1 месяц

9.45%

6 месяцев

42.63%

1 год

56.31%

5 лет

8.94%

10 лет

9.54%

FTIHX

С начала года

10.20%

1 месяц

10.86%

6 месяцев

6.31%

1 год

9.45%

5 лет

10.55%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SGDM и FTIHX

SGDM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

SGDM
Sprott Gold Miners ETF
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGDM и FTIHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDM
Ранг риск-скорректированной доходности SGDM, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGDM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг риск-скорректированной доходности FTIHX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGDM c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SGDM на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа FTIHX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDM и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDM и FTIHX

Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности FTIHX в 2.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		0.68%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.57%0.02%1.47%0.26%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.61%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%1.36%0.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGDM и FTIHX

Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и FTIHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SGDM и FTIHX

Sprott Gold Miners ETF (SGDM) имеет более высокую волатильность в 12.16% по сравнению с Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что SGDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...