Сравнение SGDM с FTIHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).
SGDM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGDM и FTIHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGDM и FTIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 13.63% | 153.46% | 12.14% | 2.34% | -8.23% | -9.15% | 21.85% | 44.27% | -15.14% | 10.46% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 1.79% | 32.59% | 4.98% | 15.49% | -16.29% | 8.45% | 11.09% | 21.50% | -14.40% | 25.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SGDM показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у FTIHX с доходностью 1.79%.
SGDM
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- -17.00%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 27.33%
- 1 год
- 111.01%
- 3 года*
- 42.57%
- 5 лет*
- 24.69%
- 10 лет*
- 16.46%
FTIHX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDM и FTIHX
SGDM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.
Доходность на риск
SGDM vs. FTIHX — Ранг доходности на риск
SGDM
FTIHX
Сравнение SGDM c FTIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGDM | FTIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 1.74 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 2.32 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 2.38 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 9.30 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGDM | FTIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.74 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.48 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.56 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между SGDM и FTIHX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDM и FTIHX
Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности FTIHX в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 0.92% | 1.04% | 1.04% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.58% | 0.02% | 1.47% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 2.73% | 2.78% | 2.88% | 2.78% | 2.51% | 2.55% | 1.62% | 2.61% | 2.21% | 0.45% | 0.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SGDM и FTIHX
Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и FTIHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGDM | FTIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.95% | -35.75% | -19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -11.25% | -18.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.06% | -29.99% | -15.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.00% | -8.61% | -8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -7.31% | -18.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 2.88% | +5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDM и FTIHX
Sprott Gold Miners ETF (SGDM) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что SGDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGDM | FTIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 7.78% | +9.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.34% | 11.04% | +27.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.74% | 16.05% | +29.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.29% | 15.09% | +20.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.07% | 16.02% | +21.05% |