PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SGDLX с SRU-UN.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGDLX с SRU-UN.TO

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO).

SGDLX управляется Sprott. Фонд был запущен 28 июн. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGDLX или SRU-UN.TO.

Корреляция

Корреляция между SGDLX и SRU-UN.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SGDLX и SRU-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
485.50%
29,800.06%
SGDLX
SRU-UN.TO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGDLX:

1.56

SRU-UN.TO:

1.43

Коэф-т Сортино

SGDLX:

2.17

SRU-UN.TO:

2.15

Коэф-т Омега

SGDLX:

1.27

SRU-UN.TO:

1.25

Коэф-т Кальмара

SGDLX:

0.90

SRU-UN.TO:

0.95

Коэф-т Мартина

SGDLX:

6.00

SRU-UN.TO:

4.80

Индекс Язвы

SGDLX:

7.50%

SRU-UN.TO:

4.81%

Дневная вол-ть

SGDLX:

28.93%

SRU-UN.TO:

16.18%

Макс. просадка

SGDLX:

-76.09%

SRU-UN.TO:

-68.25%

Текущая просадка

SGDLX:

-25.13%

SRU-UN.TO:

-4.19%

Доходность по периодам

С начала года, SGDLX показывает доходность 35.11%, что значительно выше, чем у SRU-UN.TO с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции SGDLX превзошли акции SRU-UN.TO по среднегодовой доходности: 7.98% против 4.59% соответственно.

SGDLX

С начала года

35.11%

1 месяц

6.88%

6 месяцев

14.89%

1 год

48.26%

5 лет

10.06%

10 лет

7.98%

SRU-UN.TO

С начала года

6.72%

1 месяц

1.39%

6 месяцев

5.23%

1 год

23.09%

5 лет

12.57%

10 лет

4.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGDLX и SRU-UN.TO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDLX
Ранг риск-скорректированной доходности SGDLX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGDLX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDLX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDLX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDLX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDLX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
SRU-UN.TO
Ранг риск-скорректированной доходности SRU-UN.TO, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRU-UN.TO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRU-UN.TO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRU-UN.TO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRU-UN.TO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRU-UN.TO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGDLX c SRU-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SGDLX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SGDLX: 1.63
SRU-UN.TO: 1.01
Коэффициент Сортино SGDLX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SGDLX: 2.27
SRU-UN.TO: 1.58
Коэффициент Омега SGDLX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SGDLX: 1.29
SRU-UN.TO: 1.18
Коэффициент Кальмара SGDLX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SGDLX: 0.93
SRU-UN.TO: 0.60
Коэффициент Мартина SGDLX, с текущим значением в 6.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
SGDLX: 6.08
SRU-UN.TO: 2.41

Показатель коэффициента Шарпа SGDLX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRU-UN.TO равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDLX и SRU-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.63
1.01
SGDLX
SRU-UN.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDLX и SRU-UN.TO

SGDLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SRU-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRU-UN.TO
SmartCentres Real Estate Investment Trust		7.06%7.36%7.28%6.91%5.75%8.02%5.81%5.72%5.54%5.15%5.34%6.15%

Просадки

Сравнение просадок SGDLX и SRU-UN.TO

Максимальная просадка SGDLX за все время составила -76.09%, что больше максимальной просадки SRU-UN.TO в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDLX и SRU-UN.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.13%
-13.19%
SGDLX
SRU-UN.TO

Волатильность

Сравнение волатильности SGDLX и SRU-UN.TO

Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что SGDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRU-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.32%
7.91%
SGDLX
SRU-UN.TO