PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDLX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDLX с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SGDLX (Sprott Gold Equity Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - SGDLX is a Precious Metals fund managed by Sprott, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 5 years, SGDLX returned 19.22%/yr vs 10.99%/yr for VT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SGDLX charges 1.44%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности SGDLX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDLX показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.24%.

SGDLX

1 день
0.95%
1 месяц
2.96%
С начала года
3.90%
6 месяцев
13.04%
1 год
67.58%
3 года*
43.43%
5 лет*
19.22%
10 лет*
—

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDLX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		3.90%147.67%20.58%1.91%-13.21%-11.79%35.30%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%14.38%

Correlation

The correlation between SGDLX and VT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Equity Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с SGDLX:
SGDLX с FSAGXSGDLX с GLDSGDLX с AUMISGDLX с IAUSGDLX с BGEIXSGDLX с SWPPXSGDLX с GLTR
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

SGDLX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDLX
Ранг доходности на риск SGDLX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDLX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDLX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDLX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDLX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDLX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDLX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDLXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.31

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.20

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.04

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

13.53

-7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDLX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDLX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDLX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDLXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.31

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.69

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.44

+0.17

Просадки

Сравнение просадок SGDLX и VT

Максимальная просадка SGDLX за все время составила -47.59%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDLX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDLXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.59%

-50.27%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.77%

-9.67%

-19.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.77%

-16.51%

-12.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.98%

-26.38%

-16.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.78%

-0.88%

-20.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.29%

-7.02%

-11.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.31%

2.17%

+9.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDLX и VT

Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что SGDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDLXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.40%

3.83%

+9.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.53%

10.17%

+23.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.21%

12.70%

+27.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.60%

16.05%

+15.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.86%

17.23%

+16.63%

Сравнение комиссий SGDLX и VT

SGDLX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDLX и VT

Дивидендная доходность SGDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.64%0.67%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

SGDLX and VT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDLX has higher volatility (13.40%) compared to VT (3.83%). In terms of maximum drawdown, SGDLX dropped -47.59% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDLX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор