PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SGDLX с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SGDLX и VT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SGDLX с VT

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

SGDLX управляется Sprott. Фонд был запущен 28 июн. 1998 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGDLX или VT.

Доходность

Сравнение доходности SGDLX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGDLX:

1.65

VT:

0.78

Коэф-т Сортино

SGDLX:

2.29

VT:

1.09

Коэф-т Омега

SGDLX:

1.29

VT:

1.16

Коэф-т Кальмара

SGDLX:

1.06

VT:

0.75

Коэф-т Мартина

SGDLX:

6.79

VT:

3.29

Индекс Язвы

SGDLX:

7.45%

VT:

3.77%

Дневная вол-ть

SGDLX:

30.18%

VT:

17.81%

Макс. просадка

SGDLX:

-75.02%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

SGDLX:

-16.58%

VT:

-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, SGDLX показывает доходность 44.08%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 5.36%. За последние 10 лет акции SGDLX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 8.79% против 9.24% соответственно.

SGDLX

С начала года

44.08%

1 месяц

6.23%

6 месяцев

33.38%

1 год

48.85%

3 года

16.64%

5 лет

9.19%

10 лет

8.79%

VT

С начала года

5.36%

1 месяц

5.81%

6 месяцев

2.26%

1 год

13.72%

3 года

12.04%

5 лет

13.37%

10 лет

9.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Equity Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Сравнение комиссий SGDLX и VT

SGDLX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.

SGDLX
Sprott Gold Equity Fund
VT
Vanguard Total World Stock ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGDLX и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDLX
Ранг риск-скорректированной доходности SGDLX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGDLX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDLX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDLX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDLX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDLX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGDLX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SGDLX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа VT равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDLX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDLX и VT

SGDLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.83%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

Сравнение просадок SGDLX и VT

Максимальная просадка SGDLX за все время составила -75.02%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDLX и VT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SGDLX и VT

Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что SGDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...