Сравнение SGDLX с VT

С начала года, SGDLX показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGDLX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SGDLX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа VT равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDLX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SGDLX и VT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность SGDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности VT в 1.80%

Максимальная просадка SGDLX за все время составила -47.59%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDLX и VT.

Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что SGDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.