Сравнение SGDJ с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и iShares Gold Trust (IAU).
SGDJ и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGDJ или IAU.
Основные характеристики
| SGDJ | IAU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.98% | 24.16% |
| Дох-ть за 1 год | 33.29% | 30.69% |
| Дох-ть за 3 года | -6.53% | 11.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.22% | 11.67% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 2.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.47 | 2.76 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 4.20 | 12.77 |
| Индекс Язвы | 7.80% | 2.38% |
| Дневная вол-ть | 35.03% | 14.74% |
| Макс. просадка | -59.27% | -45.14% |
| Текущая просадка | -27.24% | -7.96% |
Корреляция
Корреляция между SGDJ и IAU составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SGDJ и IAU
С начала года, SGDJ показывает доходность 18.98%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 24.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDJ и IAU
SGDJ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SGDJ c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDJ и IAU
Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 3.82% | 4.55% | 2.45% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SGDJ и IAU
Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SGDJ и IAU
Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.