Сравнение SGDJ с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и iShares Gold Trust (IAU).
SGDJ и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGDJ и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGDJ и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 4.90% | 174.44% | 19.35% | 6.66% | -27.60% | -15.12% | 47.91% | 37.00% | -25.63% | 5.94% |
IAU iShares Gold Trust | 8.34% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, SGDJ показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции SGDJ превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 15.19% против 14.14% соответственно.
SGDJ
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -15.00%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 29.91%
- 1 год
- 128.86%
- 3 года*
- 45.74%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 15.19%
IAU
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.18%
- 3 года*
- 32.68%
- 5 лет*
- 21.72%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDJ и IAU
SGDJ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
SGDJ vs. IAU — Ранг доходности на риск
SGDJ
IAU
Сравнение SGDJ c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGDJ | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | 1.78 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 2.21 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 2.58 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.71 | 9.32 | +4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGDJ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 1.78 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.23 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.89 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.64 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между SGDJ и IAU составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDJ и IAU
Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 7.98% | 8.37% | 6.55% | 4.55% | 2.46% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SGDJ и IAU
Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGDJ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -45.14% | -14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.22% | -19.18% | -14.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.82% | -20.93% | -35.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.27% | -21.82% | -37.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.52% | -13.42% | -10.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.33% | -15.98% | -10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.34% | 5.30% | +4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDJ и IAU
Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) имеет более высокую волатильность в 18.63% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.50%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGDJ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.63% | 10.50% | +8.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.15% | 24.24% | +17.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.67% | 27.72% | +22.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.92% | 17.71% | +22.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.25% | 15.84% | +25.41% |