Сравнение SGDJ с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
SGDJ и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGDJ и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGDJ и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 6.92% | 174.44% | 19.35% | 6.66% | -27.60% | -15.12% | 47.91% | 37.00% | -25.63% | 5.94% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SGDJ показывает доходность 6.92%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции SGDJ превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 15.04% против -1.39% соответственно.
SGDJ
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -21.22%
- С начала года
- 6.92%
- 6 месяцев
- 31.71%
- 1 год
- 132.50%
- 3 года*
- 47.73%
- 5 лет*
- 21.70%
- 10 лет*
- 15.04%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDJ и TLT
SGDJ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
SGDJ vs. TLT — Ранг доходности на риск
SGDJ
TLT
Сравнение SGDJ c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGDJ | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.63 | -0.13 | +2.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | -0.10 | +2.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.99 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | -0.06 | +3.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.05 | -0.13 | +14.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGDJ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | -0.13 | +2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | -0.37 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | -0.09 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.26 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SGDJ и TLT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDJ и TLT
Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 7.83% | 8.37% | 6.55% | 4.55% | 2.46% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок SGDJ и TLT
Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGDJ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -48.35% | -10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.22% | -9.23% | -23.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.82% | -43.70% | -13.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.27% | -48.35% | -10.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -40.23% | +18.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.33% | -13.62% | -12.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.22% | 4.39% | +4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDJ и TLT
Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGDJ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.92% | 3.71% | +15.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.20% | 6.61% | +35.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.65% | 11.40% | +39.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.92% | 15.88% | +24.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.25% | 14.93% | +26.32% |