Сравнение SGDJ с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
SGDJ и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGDJ или TLT.
Основные характеристики
| SGDJ | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.98% | -5.60% |
| Дох-ть за 1 год | 33.29% | 6.12% |
| Дох-ть за 3 года | -6.53% | -12.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.22% | -5.81% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 0.31 |
| Коэф-т Сортино | 1.47 | 0.54 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 0.10 |
| Коэф-т Мартина | 4.20 | 0.76 |
| Индекс Язвы | 7.80% | 6.13% |
| Дневная вол-ть | 35.03% | 14.86% |
| Макс. просадка | -59.27% | -48.35% |
| Текущая просадка | -27.24% | -41.18% |
Корреляция
Корреляция между SGDJ и TLT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SGDJ и TLT
С начала года, SGDJ показывает доходность 18.98%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -5.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDJ и TLT
SGDJ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SGDJ c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDJ и TLT
Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности TLT в 4.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 3.82% | 4.55% | 2.45% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.07% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок SGDJ и TLT
Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SGDJ и TLT
Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.