Сравнение SGDJ с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
SGDJ и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGDJ или SCHB.
Основные характеристики
| SGDJ | SCHB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.98% | 27.74% |
| Дох-ть за 1 год | 33.29% | 37.90% |
| Дох-ть за 3 года | -6.53% | 10.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.22% | 17.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 3.07 |
| Коэф-т Сортино | 1.47 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 4.48 |
| Коэф-т Мартина | 4.20 | 19.73 |
| Индекс Язвы | 7.80% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 35.03% | 12.47% |
| Макс. просадка | -59.27% | -35.27% |
| Текущая просадка | -27.24% | -1.16% |
Корреляция
Корреляция между SGDJ и SCHB составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SGDJ и SCHB
С начала года, SGDJ показывает доходность 18.98%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 27.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDJ и SCHB
SGDJ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SGDJ c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDJ и SCHB
Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности SCHB в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 3.82% | 4.55% | 2.45% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.19% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 1.86% | 2.00% | 1.72% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок SGDJ и SCHB
Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SGDJ и SCHB
Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.