PortfoliosLab logo
Сравнение SFILX с SCHE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFILX и SCHE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SFILX и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.14%
-12.65%
SFILX
SCHE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFILX:

-0.11

SCHE:

0.23

Коэф-т Сортино

SFILX:

-0.05

SCHE:

0.43

Коэф-т Омега

SFILX:

0.99

SCHE:

1.05

Коэф-т Кальмара

SFILX:

-0.09

SCHE:

0.18

Коэф-т Мартина

SFILX:

-0.30

SCHE:

0.73

Индекс Язвы

SFILX:

5.02%

SCHE:

5.33%

Дневная вол-ть

SFILX:

14.22%

SCHE:

16.79%

Макс. просадка

SFILX:

-54.03%

SCHE:

-36.16%

Текущая просадка

SFILX:

-13.93%

SCHE:

-16.08%

Доходность по периодам

С начала года, SFILX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью -3.57%. За последние 10 лет акции SFILX превзошли акции SCHE по среднегодовой доходности: 3.25% против 2.96% соответственно.


SFILX

С начала года

-0.49%

1 месяц

-7.74%

6 месяцев

-8.73%

1 год

-0.90%

5 лет

9.91%

10 лет

3.25%

SCHE

С начала года

-3.57%

1 месяц

-8.29%

6 месяцев

-11.81%

1 год

4.21%

5 лет

8.16%

10 лет

2.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFILX и SCHE

SFILX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.


График комиссии SFILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFILX: 0.39%
График комиссии SCHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHE: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFILX и SCHE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFILX
Ранг риск-скорректированной доходности SFILX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFILX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFILX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFILX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFILX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFILX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

SCHE
Ранг риск-скорректированной доходности SCHE, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFILX c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SFILX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SFILX: -0.11
SCHE: 0.23
Коэффициент Сортино SFILX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
SFILX: -0.05
SCHE: 0.43
Коэффициент Омега SFILX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
SFILX: 0.99
SCHE: 1.05
Коэффициент Кальмара SFILX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SFILX: -0.09
SCHE: 0.18
Коэффициент Мартина SFILX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SFILX: -0.30
SCHE: 0.73

Показатель коэффициента Шарпа SFILX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа SCHE равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFILX и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
0.23
SFILX
SCHE

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFILX и SCHE

Дивидендная доходность SFILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности SCHE в 3.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund
3.58%3.56%3.11%1.99%2.87%1.98%2.78%2.70%2.35%2.45%2.09%1.74%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
3.15%3.03%3.83%2.87%2.86%2.09%3.27%2.69%2.31%2.26%2.50%2.86%

Просадки

Сравнение просадок SFILX и SCHE

Максимальная просадка SFILX за все время составила -54.03%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFILX и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.93%
-16.08%
SFILX
SCHE

Волатильность

Сравнение волатильности SFILX и SCHE

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) составляет 6.39%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что SFILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.39%
7.31%
SFILX
SCHE