PortfoliosLab logo
Сравнение SFILX с SCHE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFILX и SCHE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SFILX и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
112.97%
59.83%
SFILX
SCHE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFILX:

0.84

SCHE:

0.66

Коэф-т Сортино

SFILX:

1.24

SCHE:

1.06

Коэф-т Омега

SFILX:

1.16

SCHE:

1.14

Коэф-т Кальмара

SFILX:

0.79

SCHE:

0.61

Коэф-т Мартина

SFILX:

2.46

SCHE:

2.10

Индекс Язвы

SFILX:

5.18%

SCHE:

5.89%

Дневная вол-ть

SFILX:

15.15%

SCHE:

18.74%

Макс. просадка

SFILX:

-54.03%

SCHE:

-36.16%

Текущая просадка

SFILX:

-3.83%

SCHE:

-10.13%

Доходность по периодам

С начала года, SFILX показывает доходность 11.19%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 3.27%. За последние 10 лет акции SFILX превзошли акции SCHE по среднегодовой доходности: 4.22% против 3.25% соответственно.


SFILX

С начала года

11.19%

1 месяц

3.55%

6 месяцев

6.49%

1 год

12.93%

5 лет

8.83%

10 лет

4.22%

SCHE

С начала года

3.27%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

-1.78%

1 год

10.73%

5 лет

7.09%

10 лет

3.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFILX и SCHE

SFILX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.


График комиссии SFILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFILX: 0.39%
График комиссии SCHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHE: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFILX и SCHE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFILX
Ранг риск-скорректированной доходности SFILX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFILX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFILX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFILX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFILX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFILX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

SCHE
Ранг риск-скорректированной доходности SCHE, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFILX c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SFILX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SFILX: 0.84
SCHE: 0.66
Коэффициент Сортино SFILX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFILX: 1.24
SCHE: 1.06
Коэффициент Омега SFILX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SFILX: 1.16
SCHE: 1.14
Коэффициент Кальмара SFILX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SFILX: 0.79
SCHE: 0.61
Коэффициент Мартина SFILX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SFILX: 2.46
SCHE: 2.10

Показатель коэффициента Шарпа SFILX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHE равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFILX и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
0.66
SFILX
SCHE

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFILX и SCHE

Дивидендная доходность SFILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности SCHE в 2.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund
3.20%3.56%3.11%1.99%2.87%1.98%2.78%2.70%2.35%2.45%2.09%1.74%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
2.94%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.69%2.31%2.27%2.50%2.86%

Просадки

Сравнение просадок SFILX и SCHE

Максимальная просадка SFILX за все время составила -54.03%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFILX и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.83%
-10.13%
SFILX
SCHE

Волатильность

Сравнение волатильности SFILX и SCHE

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) составляет 8.50%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что SFILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.50%
11.13%
SFILX
SCHE