PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFILX с FSPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFILX с FSPSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).

SFILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SFILX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFILX и FSPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		3.36%36.17%1.29%14.80%-14.89%9.69%7.50%19.58%-18.67%26.08%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		0.95%31.98%3.70%18.31%-14.23%11.45%8.16%22.03%-13.55%25.37%

Доходность по периодам

С начала года, SFILX показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции SFILX уступали акциям FSPSX по среднегодовой доходности: 8.22% против 8.97% соответственно.

SFILX

1 день
2.83%
1 месяц
-7.68%
С начала года
3.36%
6 месяцев
6.86%
1 год
32.27%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.19%
10 лет*
8.22%

FSPSX

1 день
2.95%
1 месяц
-6.35%
С начала года
0.95%
6 месяцев
5.01%
1 год
22.97%
3 года*
14.61%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Small Company Index Fund

Fidelity International Index Fund

Часто сравнивают с SFILX:
SFILX с SFENXSFILX с SWISXSFILX с DISVXSFILX с HFMDXSFILX с SWSSXSFILX с SPYSFILX с SCHC
Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX

Сравнение комиссий SFILX и FSPSX

SFILX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.

SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund
FSPSX
Fidelity International Index Fund

Доходность на риск

SFILX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFILX
Ранг доходности на риск SFILX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFILX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFILX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFILX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFILX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFILX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFILX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFILXFSPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.39

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

1.90

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

1.94

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

7.43

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFILX vs. FSPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFILX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа FSPSX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFILX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFILXFSPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.39

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.55

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.47

+0.11

Корреляция

Корреляция между SFILX и FSPSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFILX и FSPSX

Дивидендная доходность SFILX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности FSPSX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		8.14%8.41%4.71%3.11%4.88%6.00%1.98%2.78%5.77%1.41%2.45%2.09%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		3.12%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%

Просадки

Сравнение просадок SFILX и FSPSX

Максимальная просадка SFILX за все время составила -43.13%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFILX и FSPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFILXFSPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-33.69%

-9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.39%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.29%

-29.41%

-2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-33.69%

-9.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-8.22%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-6.60%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.97%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SFILX и FSPSX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) составляет 6.53%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что SFILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFILXFSPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

7.65%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

11.01%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

17.00%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

15.82%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

16.49%

-0.40%