PortfoliosLab logo
Сравнение SFILX с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFILX и FSPSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SFILX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
107.20%
160.61%
SFILX
FSPSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFILX:

0.75

FSPSX:

0.70

Коэф-т Сортино

SFILX:

1.11

FSPSX:

1.06

Коэф-т Омега

SFILX:

1.15

FSPSX:

1.14

Коэф-т Кальмара

SFILX:

0.69

FSPSX:

0.86

Коэф-т Мартина

SFILX:

2.17

FSPSX:

2.50

Индекс Язвы

SFILX:

5.18%

FSPSX:

4.69%

Дневная вол-ть

SFILX:

15.11%

FSPSX:

16.75%

Макс. просадка

SFILX:

-54.03%

FSPSX:

-33.69%

Текущая просадка

SFILX:

-4.74%

FSPSX:

-0.83%

Доходность по периодам

С начала года, SFILX показывает доходность 10.14%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции SFILX уступали акциям FSPSX по среднегодовой доходности: 3.99% против 5.36% соответственно.


SFILX

С начала года

10.14%

1 месяц

1.95%

6 месяцев

6.04%

1 год

12.40%

5 лет

9.76%

10 лет

3.99%

FSPSX

С начала года

11.21%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

6.68%

1 год

12.44%

5 лет

12.17%

10 лет

5.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFILX и FSPSX

SFILX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.


График комиссии SFILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFILX: 0.39%
График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPSX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFILX и FSPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFILX
Ранг риск-скорректированной доходности SFILX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFILX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFILX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFILX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFILX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFILX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

FSPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPSX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFILX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SFILX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SFILX: 0.75
FSPSX: 0.70
Коэффициент Сортино SFILX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFILX: 1.11
FSPSX: 1.06
Коэффициент Омега SFILX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SFILX: 1.15
FSPSX: 1.14
Коэффициент Кальмара SFILX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SFILX: 0.69
FSPSX: 0.86
Коэффициент Мартина SFILX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SFILX: 2.17
FSPSX: 2.50

Показатель коэффициента Шарпа SFILX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFILX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.70
SFILX
FSPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFILX и FSPSX

Дивидендная доходность SFILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности FSPSX в 2.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund
3.23%3.56%3.11%1.99%2.87%1.98%2.78%2.70%2.35%2.45%2.09%1.74%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
2.61%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%

Просадки

Сравнение просадок SFILX и FSPSX

Максимальная просадка SFILX за все время составила -54.03%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFILX и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.74%
-0.83%
SFILX
FSPSX

Волатильность

Сравнение волатильности SFILX и FSPSX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) составляет 8.45%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что SFILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.45%
10.91%
SFILX
FSPSX