Хотите диверсифицировать портфель помимо SEMPX? У фондов ниже самая низкая корреляция с SEMPX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SEMPX.
Лучшие диверсификаторы для SEMPX
9 фондов имеют низкую корреляцию с SEMPX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) (Nontraditional Bonds), корреляция за 1 год — -0.08, выросла с -0.24 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artisan Global Unconstrained Fund | -0.08 | -0.24 | — | 99 | Nontraditional Bonds | SEMPX vs APFPX | |
| Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y | 0.05 | — | — | 100 | Nontraditional Bonds | SEMPX vs CBYYX | |
| Putnam Mortgage Opportunities Fund | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 67 | Nontraditional Bonds | SEMPX vs PMOTX | |
| Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 99 | Nontraditional Bonds | SEMPX vs EIGMX | |
| Dunham Long/Short Credit Fund | 0.14 | -0.01 | 0.04 | 92 | Nontraditional Bonds | SEMPX vs DCAIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SEMPX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SEMPX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.11, почти не изменилась с 0.09 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fu... | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 81 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит SEMPX
Добавьте SEMPX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SEMPX