Сравнение SEMPX с PMOTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) и Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX).
SEMPX управляется Semper. Фонд был запущен 21 июл. 2013 г.. PMOTX управляется Putnam. Фонд был запущен 6 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SEMPX и PMOTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEMPX и PMOTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMPX Semper MBS Total Return Fund | -0.02% | 8.57% | 12.96% | 12.51% | -13.26% | 6.70% | -7.09% | 4.52% | 3.75% | 5.93% |
PMOTX Putnam Mortgage Opportunities Fund | 2.63% | 3.83% | 10.08% | 6.71% | 4.33% | -3.63% | -6.27% | 12.02% | 3.12% | 6.13% |
Доходность по периодам
С начала года, SEMPX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у PMOTX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции SEMPX уступали акциям PMOTX по среднегодовой доходности: 3.57% против 4.33% соответственно.
SEMPX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 3.57%
PMOTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 4.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEMPX и PMOTX
SEMPX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PMOTX в 0.47%.
Доходность на риск
SEMPX vs. PMOTX — Ранг доходности на риск
SEMPX
PMOTX
Сравнение SEMPX c PMOTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) и Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMPX | PMOTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 1.62 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.91 | 2.18 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.37 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 3.47 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.61 | 10.80 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMPX | PMOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.62 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.50 | 1.18 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.82 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между SEMPX и PMOTX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMPX и PMOTX
Дивидендная доходность SEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности PMOTX в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMPX Semper MBS Total Return Fund | 5.30% | 5.83% | 6.77% | 8.75% | 6.15% | 2.97% | 4.07% | 4.72% | 5.65% | 5.00% | 5.94% | 5.10% |
PMOTX Putnam Mortgage Opportunities Fund | 4.23% | 4.26% | 6.11% | 7.73% | 5.17% | 4.72% | 3.64% | 6.83% | 5.94% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEMPX и PMOTX
Максимальная просадка SEMPX за все время составила -25.02%, что больше максимальной просадки PMOTX в -17.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMPX и PMOTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEMPX | PMOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.02% | -17.57% | -7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.04% | -1.56% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.67% | -6.67% | -8.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.02% | -17.57% | -7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | 0.00% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -3.04% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.50% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMPX и PMOTX
Текущая волатильность для Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) составляет 0.76%, в то время как у Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что SEMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEMPX | PMOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 1.13% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 2.46% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 3.22% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 3.52% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 4.72% | -0.82% |