Сравнение SEMPX с DCAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX).
SEMPX управляется Semper. Фонд был запущен 21 июл. 2013 г.. DCAIX управляется Dunham Funds. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SEMPX и DCAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEMPX и DCAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMPX Semper MBS Total Return Fund | -0.02% | 8.57% | 12.96% | 12.51% | -13.26% | 6.70% | -7.09% | 4.52% | 3.75% | 5.93% |
DCAIX Dunham Long/Short Credit Fund | -0.12% | 2.47% | 3.78% | 0.60% | -2.64% | 1.47% | 4.11% | 5.81% | 4.17% | 10.40% |
Доходность по периодам
С начала года, SEMPX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у DCAIX с доходностью -0.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SEMPX имеют среднегодовую доходность 3.57%, а акции DCAIX немного впереди с 3.58%.
SEMPX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 3.57%
DCAIX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 3.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEMPX и DCAIX
SEMPX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии DCAIX в 1.98%.
Доходность на риск
SEMPX vs. DCAIX — Ранг доходности на риск
SEMPX
DCAIX
Сравнение SEMPX c DCAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMPX | DCAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 1.09 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.91 | 1.43 | +2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.36 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 1.92 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.61 | 10.77 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMPX | DCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.09 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.50 | 0.59 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.88 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.24 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между SEMPX и DCAIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMPX и DCAIX
Дивидендная доходность SEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности DCAIX в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMPX Semper MBS Total Return Fund | 5.30% | 5.83% | 6.77% | 8.75% | 6.15% | 2.97% | 4.07% | 4.72% | 5.65% | 5.00% | 5.94% | 5.10% |
DCAIX Dunham Long/Short Credit Fund | 3.45% | 3.79% | 3.72% | 4.04% | 2.63% | 2.25% | 2.39% | 2.27% | 1.31% | 1.33% | 2.28% | 5.72% |
Просадки
Сравнение просадок SEMPX и DCAIX
Максимальная просадка SEMPX за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки DCAIX в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMPX и DCAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEMPX | DCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.02% | -46.34% | +21.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.04% | -0.84% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.67% | -5.45% | -9.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.02% | -6.53% | -18.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -0.46% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -6.02% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.15% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMPX и DCAIX
Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что SEMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEMPX | DCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 0.48% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 0.80% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 1.49% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 1.58% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 4.07% | -0.17% |