PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks to maximize total return. The fund invests mainly in mortgage-related fixed income securities and related derivatives that are either investment-grade or below-investment-grade in quality. Under normal circumstances, it invests at least 80% of the fund's net assets in mortgages, mortgage-related fixed income securities and related derivatives. The fund generally uses the net unrealized gain or loss, or market value, of mortgage-related derivatives for purposes of this policy, but may use the notional value of a derivative if that is determined to be a more appropriate measure of the fund's investment exposure.

ISIN
US7467641335
Эмитент
Putnam
Дата выпуска
6 апр. 2015 г.
Категория
Nontraditional Bonds
Минимальные инвестиции
$5,000,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Mortgage Opportunities Fund

Часто сравнивают с PMOTX:
PMOTX с SGOVPMOTX с SPYPMOTX с SCFZXPMOTX с RBSIXPMOTX с SIFFXPMOTX с MWCIXPMOTX с SVARXPMOTX с EGRIXPMOTX с RPIEXPMOTX с APFPX

Доходность

График доходности PMOTX

Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX) прибавил 4.7% с начала года. Текущая цена акции PMOTX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PMOTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,256.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX) показал доход в 4.69% с начала года и 6.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PMOTX составила 4.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

Putnam Mortgage Opportunities Fund

1 день
0.11%
1 месяц
1.59%
С начала года
4.69%
6 месяцев
3.40%
1 год
6.30%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.67%
10 лет*
4.31%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность PMOTX по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.

Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении PMOTX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 5 июн. 2020 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -4.9%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.52%1.09%1.01%0.30%1.37%0.33%4.69%
20250.79%0.97%-0.44%0.26%0.55%0.69%0.48%1.00%-0.19%0.24%0.45%-1.01%3.83%
20241.56%1.00%0.57%1.91%0.86%0.42%0.98%-0.60%-0.04%1.11%1.10%0.78%10.08%
20231.45%-0.16%-1.49%0.31%0.19%1.48%1.31%0.38%0.38%0.50%1.08%1.14%6.71%
20222.46%0.28%0.50%0.50%0.07%-0.40%0.40%1.30%-1.07%0.52%1.55%-1.80%4.33%
20211.44%2.03%-0.67%-0.88%-0.78%-0.91%-1.35%0.17%0.27%-0.39%-0.61%-1.96%-3.63%

Метрики бенчмарка

Putnam Mortgage Opportunities Fund has an annualized alpha of 3.30%, beta of 0.05, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (13.79%) than losses (5.31%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.04 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.04 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
3.30%
Бета
0.05
R²
0.04
Участие в росте
13.79%
Участие в снижении
5.31%

Комиссия

Комиссия PMOTX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

PMOTX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск PMOTX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMOTX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMOTX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMOTX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMOTX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMOTX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

PMOTXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.24

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.07

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.41

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

2.93

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

13.52

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Putnam Mortgage Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202520242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.34$0.38$0.54$0.66$0.45$0.41$0.35$0.72$0.60$0.08

Дивидендный доход

3.71%4.26%6.11%7.73%5.17%4.72%3.64%6.83%5.94%0.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam Mortgage Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.02$0.04$0.00$0.02$0.02$0.00$0.09
2025$0.00$0.05$0.00$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.38
2024$0.05$0.05$0.00$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.07$0.54
2023$0.04$0.04$0.00$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.22$0.66
2022$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.06$0.45
2021$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Putnam Mortgage Opportunities Fund показал максимальную просадку в 17.57%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 959 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-17.57%март 2020 г.
29d3y 9mo
3y 10moфевр. 2020 г. - янв. 2024 г.
Откат 2016 года2016
-5.41%февр. 2016 г.
1mo 25d4mo 22d
6mo 17dянв. 2016 г. - июль 2016 г.
Откат 2016 года2016
-3.09%дек. 2016 г.
5d4mo 5d
4mo 10dдек. 2016 г. - апр. 2017 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-2.48%дек. 2018 г.
3mo 11d2mo 11d
5mo 22dсент. 2018 г. - март 2019 г.
Откат 2017 года2017
-2.05%сент. 2017 г.
1mo 17d1mo 25d
3mo 12dавг. 2017 г. - нояб. 2017 г.

Показатели просадок

PMOTXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.57%

-56.78%

+39.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-9.10%

+7.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.77%

-18.90%

+17.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.20%

-25.43%

+19.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.57%

-33.92%

+16.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-10.72%

+7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

1.97%

-1.50%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с PMOTX

Добавьте Putnam Mortgage Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с PMOTX