Хотите сбалансировать вложение в SE? У ETF ниже самая низкая корреляция с SE — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда SE падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SE.
Лучшие диверсификаторы для SE
13 ETF имеют низкую корреляцию с SE (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.17, против 0.09 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | -0.17 | 0.03 | 0.09 | 59 | Energy Equities | SE vs XLE | |
| Barclays ETN+ Select MLP ETN | -0.12 | 0.14 | 0.18 | 65 | MLPs | SE vs ATMP | |
| iShares Global Utilities ETF | 0.05 | 0.13 | 0.18 | 51 | Utilities Equities | SE vs JXI | |
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 0.06 | 0.03 | 0.11 | 100 | Ultrashort Bond | SE vs MINT | |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 0.06 | -0.02 | 0.03 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | SE vs SHV |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SE, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SE и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Walmart Inc. (WMT) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.23, против 0.13 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walmart Inc. | -0.23 | 0.10 | 0.13 | 69 | Consumer Defensive | |
| EOG Resources, Inc. | -0.18 | 0.01 | 0.06 | 66 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | -0.17 | -0.01 | 0.05 | 69 | Energy | |
| Marathon Petroleum Corporation | -0.16 | 0.01 | 0.10 | 93 | Energy | |
| Valero Energy Corporation | -0.11 | 0.01 | 0.05 | 97 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SE
Добавьте SE в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SE