Хотите сбалансировать вложение в SE? ETF ниже исторически двигались иначе, чем SE, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для SE
15 ETF имеют низкую корреляцию с SE (менее 0.3), из них 2 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.21, против 0.08 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | -0.21 | 0.01 | 0.08 | 61 | Energy Equities | SE vs XLE | |
| Barclays ETN+ Select MLP ETN | -0.16 | 0.12 | 0.18 | 53 | MLPs | SE vs ATMP | |
| Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.01 | 0.01 | — | 100 | Ultrashort Bond | SE vs BOXX | |
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 0.06 | 0.03 | 0.11 | 100 | Ultrashort Bond | SE vs MINT | |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 0.07 | -0.02 | 0.04 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | SE vs SHV |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с SE и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — EOG Resources, Inc. (EOG) (Energy), корреляция за 1 год — -0.21, против 0.05 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EOG Resources, Inc. | -0.21 | 0.00 | 0.05 | 61 | Energy | |
| Walmart Inc. | -0.19 | 0.11 | 0.14 | 59 | Consumer Defensive | |
| Marathon Petroleum Corporation | -0.18 | 0.00 | 0.09 | 92 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | -0.15 | -0.03 | 0.03 | 68 | Energy | |
| Valero Energy Corporation | -0.14 | 0.00 | 0.04 | 98 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SE
Добавьте SE в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SE