Хотите сбалансировать вложение в SE? У ETF ниже самая низкая корреляция с SE — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда SE падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SE.
Лучшие диверсификаторы для SE
5 ETF имеют низкую корреляцию с SE (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) (Government Bonds), корреляция за 1 год — 0.04, почти не изменилась с 0.03 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 0.04 | -0.02 | 0.03 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | SE vs SHV | |
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 0.08 | 0.04 | 0.11 | 100 | Ultrashort Bond | SE vs MINT | |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.22 | 0.32 | 0.44 | 96 | Leveraged Equities, Semiconductors | SE vs SOXL | |
| Vanguard International High Dividend Yield ETF | 0.25 | 0.32 | 0.38 | 69 | Dividend, Foreign Large Cap Equities | SE vs VYMI | |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.28 | 0.38 | 0.42 | 70 | Momentum, S&P 500 | SE vs SPMO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SE, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SE и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Walmart Inc. (WMT) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.20, против 0.14 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walmart Inc. | -0.20 | 0.11 | 0.14 | 70 | Consumer Defensive | |
| EOG Resources, Inc. | -0.20 | 0.03 | 0.07 | 58 | Energy | |
| Marathon Petroleum Corporation | -0.20 | 0.01 | 0.10 | 82 | Energy | |
| Valero Energy Corporation | -0.15 | 0.01 | 0.05 | 91 | Energy | |
| EPR Properties | -0.08 | 0.07 | 0.21 | 52 | Real Estate |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SE
Добавьте SE в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SE