PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCZ с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SCZVXUS
Дох-ть с нач. г.-0.82%1.34%
Дох-ть за 1 год4.76%7.61%
Дох-ть за 3 года-4.26%-0.35%
Дох-ть за 5 лет3.41%4.95%
Дох-ть за 10 лет4.36%4.10%
Коэф-т Шарпа0.310.58
Дневная вол-ть13.63%12.42%
Макс. просадка-61.86%-35.97%
Current Drawdown-16.82%-4.54%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SCZ и VXUS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SCZ и VXUS

С начала года, SCZ показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции SCZ превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 4.36% против 4.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
105.75%
75.55%
SCZ
VXUS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Сравнение комиссий SCZ и VXUS

SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.

SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCZ c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCZ, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCZ, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCZ, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCZ, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCZ, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.82
VXUS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VXUS, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VXUS, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VXUS, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VXUS, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VXUS, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.72

Сравнение коэффициента Шарпа SCZ и VXUS

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 0.58. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SCZ и VXUS.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.31
0.58
SCZ
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и VXUS

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности VXUS в 3.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
2.98%2.96%1.99%2.96%1.52%3.51%2.79%2.38%2.82%2.06%2.61%2.39%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.39%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%

Просадки

Сравнение просадок SCZ и VXUS

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-16.82%
-4.54%
SCZ
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и VXUS

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что SCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.27%
2.93%
SCZ
VXUS