PortfoliosLab logo
Сравнение SCZ с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCZ и VXUS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SCZ и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
128.61%
96.28%
SCZ
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCZ:

0.63

VXUS:

0.64

Коэф-т Сортино

SCZ:

0.99

VXUS:

1.01

Коэф-т Омега

SCZ:

1.13

VXUS:

1.13

Коэф-т Кальмара

SCZ:

0.54

VXUS:

0.80

Коэф-т Мартина

SCZ:

2.11

VXUS:

2.52

Индекс Язвы

SCZ:

5.14%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

SCZ:

17.10%

VXUS:

16.97%

Макс. просадка

SCZ:

-61.86%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

SCZ:

-7.61%

VXUS:

-1.41%

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 7.84%. За последние 10 лет акции SCZ превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 5.09% против 4.75% соответственно.


SCZ

С начала года

8.51%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

5.78%

1 год

12.06%

5 лет

9.62%

10 лет

5.09%

VXUS

С начала года

7.84%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

3.62%

1 год

11.17%

5 лет

10.95%

10 лет

4.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCZ и VXUS

SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.


График комиссии SCZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCZ: 0.40%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCZ и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCZ
Ранг риск-скорректированной доходности SCZ, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCZ c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCZ, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCZ: 0.63
VXUS: 0.64
Коэффициент Сортино SCZ, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCZ: 0.99
VXUS: 1.01
Коэффициент Омега SCZ, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCZ: 1.13
VXUS: 1.13
Коэффициент Кальмара SCZ, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCZ: 0.54
VXUS: 0.80
Коэффициент Мартина SCZ, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCZ: 2.11
VXUS: 2.52

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.64
SCZ
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и VXUS

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности VXUS в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
3.23%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%2.61%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.08%3.37%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок SCZ и VXUS

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.61%
-1.41%
SCZ
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и VXUS

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) составляет 10.50%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что SCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.50%
11.22%
SCZ
VXUS