PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCZ с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCZ с VXUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - SCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small Cap Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCZ returned 8.70%/yr vs 10.23%/yr for VXUS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SCZ charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности SCZ и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 12.51%. За последние 10 лет акции SCZ уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 8.70% против 10.23% соответственно.

SCZ

1 день
-2.02%
1 месяц
-2.32%
С начала года
7.29%
6 месяцев
6.99%
1 год
20.83%
3 года*
15.93%
5 лет*
5.07%
10 лет*
8.70%

VXUS

1 день
-3.04%
1 месяц
0.39%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.35%
1 год
29.41%
3 года*
18.90%
5 лет*
8.35%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCZ и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		7.29%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		12.51%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between SCZ and VXUS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.93

The correlation between SCZ and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCZ и VXUS

Секторы
SCZ
VXUS

Промышленность

24.2%
15.6%

Финансовые услуги

12.5%
21.7%

Потребительский циклический сектор

12.3%
8.2%

Технологии

10.8%
21.0%

Сырьевые материалы

10.2%
7.6%

Недвижимость

9.9%
2.4%

Здравоохранение

5.9%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.8%
4.4%

Энергетика

3.5%
4.7%

Коммунальные услуги

2.2%
3.0%

Промышленность

SCZ
24.2%
VXUS
15.6%

Финансовые услуги

SCZ
12.5%
VXUS
21.7%

Потребительский циклический сектор

SCZ
12.3%
VXUS
8.2%

Технологии

SCZ
10.8%
VXUS
21.0%

Сырьевые материалы

SCZ
10.2%
VXUS
7.6%

Недвижимость

SCZ
9.9%
VXUS
2.4%

Здравоохранение

SCZ
5.9%
VXUS
6.8%

Потребительский защитный сектор

SCZ
4.7%
VXUS
4.8%

Коммуникационные услуги

SCZ
3.8%
VXUS
4.4%

Энергетика

SCZ
3.5%
VXUS
4.7%

Коммунальные услуги

SCZ
2.2%
VXUS
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с ISCF
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

SCZ vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCZ c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCZVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.81

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.46

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.62

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.88

10.07

-3.19

SCZ vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCZ и VXUS

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCZVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.86%

-35.97%

-25.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-11.27%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-13.58%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-29.44%

-7.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

-35.97%

-5.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-3.04%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-8.20%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.93%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и VXUS

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) составляет 5.14%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что SCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCZVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

7.07%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

14.44%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

16.36%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

16.27%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

17.03%

+0.17%

Сравнение комиссий SCZ и VXUS

SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и VXUS

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности VXUS в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.25%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.59%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

SCZ and VXUS have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (7.07%) compared to SCZ (5.14%). In terms of maximum drawdown, SCZ dropped -61.86% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, VXUS leads with 10.23% vs 8.70% for SCZ. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCZ has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXUS has performed better with a 10.23% return vs 8.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for SCZ.

SCZ has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 2.59% for VXUS.

SCZ is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while VXUS is Global Equities. SCZ tracks MSCI EAFE Small Cap Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for SCZ and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCZ и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор