Хотите диверсифицировать портфель помимо SCZ? У ETF ниже самая низкая корреляция с SCZ — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SCZ.
Лучшие диверсификаторы для SCZ
167 ETF имеют низкую корреляцию с SCZ (менее 0.3), из них 32 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.46, против -0.29 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.46 | -0.35 | -0.29 | 73 | Leveraged Currency | SCZ vs YCS | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.33 | -0.32 | -0.32 | 51 | Derivative Income | SCZ vs WNTR | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.30 | -0.08 | 0.06 | 60 | Oil & Gas | SCZ vs UGA | |
| TCW AAA CLO ETF | -0.18 | — | — | 99 | CLO | SCZ vs ACLO | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.15 | — | — | 98 | Inflation-Protected Bonds | SCZ vs IBIC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SCZ, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SCZ и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — U.S. Bancorp (USB) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.42, почти не изменилась с 0.50 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bancorp | 0.42 | 0.44 | 0.50 | 83 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит SCZ
Добавьте SCZ в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SCZ