Хотите диверсифицировать портфель помимо SCZ? У ETF ниже самая низкая корреляция с SCZ — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SCZ.
Лучшие диверсификаторы для SCZ
207 ETF имеют низкую корреляцию с SCZ (менее 0.3), из них 63 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.44, против -0.29 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.44 | -0.34 | -0.29 | 73 | Leveraged Currency | SCZ vs YCS | |
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.40 | -0.30 | — | 52 | Cryptocurrency | SCZ vs BITI | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.37 | — | — | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | SCZ vs MSTZ | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.35 | — | — | 73 | Derivative Income | SCZ vs WNTR | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.33 | -0.10 | 0.08 | 57 | Oil & Gas | SCZ vs DBE |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SCZ, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SCZ и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — U.S. Bancorp (USB) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.40, почти не изменилась с 0.45 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bancorp | 0.40 | 0.39 | 0.45 | 88 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит SCZ
Добавьте SCZ в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SCZ