PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с MGK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - SCHG tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index while MGK tracks the CRSP US Mega Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHG returned 18.74%/yr vs 19.22%/yr for MGK. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SCHG charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for MGK.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 10.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHG имеют среднегодовую доходность 18.74%, а акции MGK немного впереди с 19.22%.

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%

MGK

1 день
0.13%
1 месяц
6.68%
С начала года
10.16%
6 месяцев
9.47%
1 год
29.81%
3 года*
26.86%
5 лет*
16.28%
10 лет*
19.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		10.16%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%

Correlation

The correlation between SCHG and MGK is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.99

The correlation between SCHG and MGK has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHG и MGK

Секторы
SCHG
MGK

Технологии

46.3%
56.1%

Коммуникационные услуги

16.0%
17.3%

Потребительский циклический сектор

12.7%
12.8%

Здравоохранение

7.7%
4.5%

Финансовые услуги

6.7%
4.5%

Промышленность

5.8%
1.1%

Потребительский защитный сектор

1.7%
0.4%

Сырьевые материалы

1.4%
0.7%

Энергетика

0.8%

-

Недвижимость

0.5%
1.3%

Коммунальные услуги

0.4%
1.2%

Технологии

SCHG
46.3%
MGK
56.1%

Коммуникационные услуги

SCHG
16.0%
MGK
17.3%

Потребительский циклический сектор

SCHG
12.7%
MGK
12.8%

Здравоохранение

SCHG
7.7%
MGK
4.5%

Финансовые услуги

SCHG
6.7%
MGK
4.5%

Промышленность

SCHG
5.8%
MGK
1.1%

Потребительский защитный сектор

SCHG
1.7%
MGK
0.4%

Сырьевые материалы

SCHG
1.4%
MGK
0.7%

Энергетика

SCHG
0.8%
MGK

-

Недвижимость

SCHG
0.5%
MGK
1.3%

Коммунальные услуги

SCHG
0.4%
MGK
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGVMGK с FGRTX

Доходность на риск

SCHG vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHGMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.85

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.51

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.78

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

6.11

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHG vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHGMGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.85

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.88

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.66

+0.19

Просадки

Сравнение просадок SCHG и MGK

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-47.97%

+13.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-16.85%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-23.36%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-36.01%

+1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-36.01%

+1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-1.30%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-7.47%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

4.89%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и MGK

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) составляет 3.61%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что SCHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.00%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

12.36%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

16.22%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

22.62%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

21.88%

-0.33%

Сравнение комиссий SCHG и MGK

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MGK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и MGK

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности MGK в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.32%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SCHG and MGK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MGK has higher volatility (4.00%) compared to SCHG (3.61%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs MGK's -47.97%.

On 10-year performance, MGK leads with 19.22% vs 18.74% for SCHG. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGK has performed better with a 19.22% return vs 18.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for MGK.

SCHG has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.32% for MGK.

SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for SCHG and 0.05% for MGK.

MGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор