PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SATO с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SATOSPMO
Дох-ть с нач. г.44.74%48.40%
Дох-ть за 1 год151.35%64.75%
Дох-ть за 3 года-12.95%15.66%
Коэф-т Шарпа2.343.58
Коэф-т Сортино2.834.57
Коэф-т Омега1.331.63
Коэф-т Кальмара2.074.84
Коэф-т Мартина8.4020.15
Индекс Язвы18.24%3.16%
Дневная вол-ть65.36%17.80%
Макс. просадка-88.01%-30.95%
Текущая просадка-33.96%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между SATO и SPMO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SATO и SPMO

С начала года, SATO показывает доходность 44.74%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 48.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
62.31%
21.99%
SATO
SPMO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SATO и SPMO

SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.


SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
График комиссии SATO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии SPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SATO c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SATO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SATO, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SATO, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SATO, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SATO, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SATO, с текущим значением в 8.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.40
SPMO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPMO, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPMO, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPMO, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPMO, с текущим значением в 4.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPMO, с текущим значением в 20.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.15

Сравнение коэффициента Шарпа SATO и SPMO

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 2.34, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.34
3.58
SATO
SPMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и SPMO

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности SPMO в 0.44%


TTM202320222021202020192018201720162015
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
2.09%2.22%8.99%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
0.44%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок SATO и SPMO

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.01%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-33.96%
0
SATO
SPMO

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и SPMO

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 20.61% по сравнению с Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.61%
4.88%
SATO
SPMO