PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SATO с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SATO и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.41%
58.65%
SATO
SPMO

Доходность по периодам

С начала года, SATO показывает доходность 52.78%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 43.82%.


SATO

С начала года

52.78%

1 месяц

25.80%

6 месяцев

59.73%

1 год

159.88%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPMO

С начала года

43.82%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

16.47%

1 год

53.99%

5 лет (среднегодовая)

19.76%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SATOSPMO
Коэф-т Шарпа2.243.03
Коэф-т Сортино2.793.96
Коэф-т Омега1.321.54
Коэф-т Кальмара2.064.09
Коэф-т Мартина8.2417.02
Индекс Язвы18.26%3.17%
Дневная вол-ть67.04%17.76%
Макс. просадка-88.01%-30.95%
Текущая просадка-30.29%-3.09%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SATO и SPMO

SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.


SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
График комиссии SATO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии SPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между SATO и SPMO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SATO c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SATO, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.243.03
Коэффициент Сортино SATO, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.793.96
Коэффициент Омега SATO, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.54
Коэффициент Кальмара SATO, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.064.09
Коэффициент Мартина SATO, с текущим значением в 8.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.2417.02
SATO
SPMO

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.24
3.03
SATO
SPMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и SPMO

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности SPMO в 0.46%


TTM202320222021202020192018201720162015
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
1.98%2.22%8.99%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
0.46%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок SATO и SPMO

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.01%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-30.29%
-3.09%
SATO
SPMO

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и SPMO

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 25.16% по сравнению с Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
25.16%
5.09%
SATO
SPMO