Сравнение SATO с SPMO
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SATO returned 36.84%/yr vs 43.94%/yr for SPMO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SATO charges 0.60%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности SATO и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 34.38%.
SATO
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -13.09%
- С начала года
- -7.58%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 36.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 6.73%
- С начала года
- 34.38%
- 6 месяцев
- 32.02%
- 1 год
- 46.41%
- 3 года*
- 43.94%
- 5 лет*
- 23.75%
- 10 лет*
- 21.44%
Сравнение доходности по годам SATO и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -7.58% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -80.20% | -17.33% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 34.38% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 6.07% |
Correlation
The correlation between SATO and SPMO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between SATO and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. SPMO — Ранг доходности на риск
SATO
SPMO
Сравнение SATO c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 3.67 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 13.76 | -13.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и SPMO
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -30.95% | -57.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -12.70% | -40.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | -20.13% | -33.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.37% | -1.25% | -42.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.81% | -4.59% | -46.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.68% | 3.38% | +27.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и SPMO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 11.90%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 11.90% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.75% | 18.07% | +20.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.24% | 20.80% | +31.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.17% | 19.94% | +43.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.17% | 20.63% | +42.54% |
Сравнение комиссий SATO и SPMO
SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и SPMO
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности SPMO в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.26% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.66% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and SPMO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SATO has higher volatility (14.53%) compared to SPMO (11.90%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs SPMO's -30.95%.
On 3-year performance, SPMO leads with 43.94% vs 36.84% for SATO. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 11.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPMO has performed better with a 43.94% return vs 36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for SATO.
SATO has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 0.66% for SPMO.
SATO is categorized as Cryptocurrency, while SPMO is Momentum. SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.13% for SPMO.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор