Сравнение SATO с SPMO
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SATO returned 21.01%/yr vs 39.07%/yr for SPMO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SATO charges 0.60%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности SATO и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 22.29%.
SATO
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -15.29%
- 6 месяцев
- -24.52%
- С начала года
- -12.24%
- 1 год
- -26.56%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -5.90%
- 6 месяцев
- 21.88%
- С начала года
- 22.29%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 39.07%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 20.30%
Сравнение доходности по годам SATO и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -12.24% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -80.20% | -17.33% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 22.29% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 6.07% |
Correlation
The correlation between SATO and SPMO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between SATO and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. SPMO — Ранг доходности на риск
SATO
SPMO
Сравнение SATO c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.25 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.36 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 8.15 | -8.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и SPMO
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -30.95% | -57.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -12.70% | -40.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | -20.13% | -33.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.22% | -10.13% | -36.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.73% | -4.59% | -46.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.38% | 3.67% | +28.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и SPMO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 11.55% и 11.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 11.67% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.22% | 20.23% | +17.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.13% | 22.58% | +29.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.96% | 20.33% | +42.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.96% | 20.83% | +42.13% |
Сравнение комиссий SATO и SPMO
SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и SPMO
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности SPMO в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.64% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.72% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and SPMO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMO has higher volatility (11.67%) compared to SATO (11.55%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs SPMO's -30.95%.
On 3-year performance, SPMO leads with 39.07% vs 21.01% for SATO. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SATO has been the lower-risk option at 11.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPMO has performed better with a 39.07% return vs 21.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for SATO.
SATO has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 0.72% for SPMO.
SATO is categorized as Cryptocurrency, while SPMO is Momentum. SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.13% for SPMO.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор