PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SATO с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SATO с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SATO returned 47.76%/yr vs 42.27%/yr for SPMO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SATO charges 0.60%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности SATO и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SATO показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%.

SATO

1 день
-0.57%
1 месяц
-3.31%
С начала года
2.87%
6 месяцев
-13.77%
1 год
6.71%
3 года*
47.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SATO и SPMO

2026 (YTD)20252024202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		2.87%2.26%55.25%266.77%-80.20%-17.39%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%17.56%-10.45%4.79%

Correlation

The correlation between SATO and SPMO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.53

The correlation between SATO and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SATO и SPMO

Секторы
SATO
SPMO

Финансовые услуги

57.1%
5.9%

Технологии

32.2%
52.6%

Потребительский циклический сектор

4.4%
1.3%

Коммуникационные услуги

3.0%
9.2%

Промышленность

1.9%
11.3%

Коммунальные услуги

1.5%
2.8%

Здравоохранение

1.2%
6.7%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

3.4%

Недвижимость

-

1.0%

Финансовые услуги

SATO
57.1%
SPMO
5.9%

Технологии

SATO
32.2%
SPMO
52.6%

Потребительский циклический сектор

SATO
4.4%
SPMO
1.3%

Коммуникационные услуги

SATO
3.0%
SPMO
9.2%

Промышленность

SATO
1.9%
SPMO
11.3%

Коммунальные услуги

SATO
1.5%
SPMO
2.8%

Здравоохранение

SATO
1.2%
SPMO
6.7%

Сырьевые материалы

SATO

-

SPMO
1.6%

Потребительский защитный сектор

SATO

-

SPMO
4.3%

Энергетика

SATO

-

SPMO
3.4%

Недвижимость

SATO

-

SPMO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с SATO:
SATO с STCESATO с WGMISATO с AMTRSATO с BITQSATO с BLKCSATO с BITOSATO с IBIT
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

SATO vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SATO
Ранг доходности на риск SATO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SATO c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SATOSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
2.49

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
3.38

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.44

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

3.47

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

13.52

-13.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SATO vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SATOSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

2.49

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

1.00

-1.01

Просадки

Сравнение просадок SATO и SPMO

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SATOSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.00%

-30.95%

-57.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.49%

-12.70%

-40.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.49%

-20.13%

-33.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.96%

-1.46%

-35.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.99%

-4.60%

-46.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.26%

3.26%

+26.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и SPMO

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SATOSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

7.39%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.35%

14.49%

+23.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.44%

17.70%

+33.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.25%

19.30%

+43.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.25%

20.31%

+42.94%

Сравнение комиссий SATO и SPMO

SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и SPMO

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		7.66%9.50%15.03%2.21%8.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SATO and SPMO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SATO has higher volatility (11.14%) compared to SPMO (7.39%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs SPMO's -30.95%.

On 3-year performance, SATO leads with 47.76% vs 42.27% for SPMO. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 7.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SATO has performed better with a 47.76% return vs 42.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for SATO.

SATO has the higher dividend yield at 7.66%, compared with 0.66% for SPMO.

SATO is categorized as Cryptocurrency, while SPMO is Momentum. SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SATO и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор