PortfoliosLab logo
Сравнение SATO с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SATO и SPMO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SATO и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.66%
59.62%
SATO
SPMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SATO:

0.56

SPMO:

0.94

Коэф-т Сортино

SATO:

1.21

SPMO:

1.42

Коэф-т Омега

SATO:

1.14

SPMO:

1.20

Коэф-т Кальмара

SATO:

0.58

SPMO:

1.16

Коэф-т Мартина

SATO:

1.79

SPMO:

4.28

Индекс Язвы

SATO:

19.72%

SPMO:

5.45%

Дневная вол-ть

SATO:

63.12%

SPMO:

24.76%

Макс. просадка

SATO:

-88.01%

SPMO:

-30.95%

Текущая просадка

SATO:

-41.14%

SPMO:

-8.69%

Доходность по периодам

С начала года, SATO показывает доходность -16.91%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -0.76%.


SATO

С начала года

-16.91%

1 месяц

10.29%

6 месяцев

-2.26%

1 год

35.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPMO

С начала года

-0.76%

1 месяц

2.08%

6 месяцев

1.57%

1 год

22.80%

5 лет

19.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SATO и SPMO

SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.


График комиссии SATO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SATO: 0.60%
График комиссии SPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPMO: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SATO и SPMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SATO
Ранг риск-скорректированной доходности SATO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SATO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

SPMO
Ранг риск-скорректированной доходности SPMO, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SATO c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SATO, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SATO: 0.56
SPMO: 0.94
Коэффициент Сортино SATO, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SATO: 1.21
SPMO: 1.42
Коэффициент Омега SATO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SATO: 1.14
SPMO: 1.20
Коэффициент Кальмара SATO, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SATO: 0.58
SPMO: 1.16
Коэффициент Мартина SATO, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SATO: 1.79
SPMO: 4.28

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.94
SATO
SPMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и SPMO

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 19.67%, что больше доходности SPMO в 0.54%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
19.67%15.02%2.22%8.99%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
0.54%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок SATO и SPMO

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.01%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.14%
-8.69%
SATO
SPMO

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и SPMO

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 22.12% по сравнению с Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 16.79%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.12%
16.79%
SATO
SPMO