Сравнение SATO с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
SATO и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SATO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SATO и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SATO и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -19.69% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -80.20% | -17.39% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 4.79% |
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -19.69%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
SATO
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -11.37%
- С начала года
- -19.69%
- 6 месяцев
- -43.41%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 40.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SATO и SPMO
SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
SATO vs. SPMO — Ранг доходности на риск
SATO
SPMO
Сравнение SATO c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SATO | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.06 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.60 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.24 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.96 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.46 | 6.90 | -6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SATO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.06 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.86 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между SATO и SPMO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и SPMO
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 9.81% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок SATO и SPMO
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SATO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -30.95% | -57.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -12.70% | -40.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.79% | -7.31% | -43.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.48% | -4.66% | -46.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.47% | 3.60% | +20.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и SPMO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 16.85% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SATO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.85% | 7.22% | +9.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.84% | 12.80% | +29.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.28% | 22.77% | +31.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.88% | 19.08% | +44.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.88% | 20.09% | +43.79% |