Сравнение RSPS с NVDY
RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RSPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. RSPS is passively managed, while NVDY is actively managed. Over the past 3 years, RSPS returned -1.63%/yr vs 55.07%/yr for NVDY. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. RSPS charges 0.40%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.
Доходность
Сравнение доходности RSPS и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPS показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 14.49%.
RSPS
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- -1.63%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 4.15%
NVDY
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 47.85%
- 3 года*
- 55.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSPS и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF | 1.57% | -0.88% | -1.47% | -7.90% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 14.49% | 27.38% | 114.23% | 42.02% |
Correlation
The correlation between RSPS and NVDY is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г. | -0.16 |
The correlation between RSPS and NVDY shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPS vs. NVDY — Ранг доходности на риск
RSPS
NVDY
Сравнение RSPS c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPS | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 3.75 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 9.22 | -9.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPS | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.76 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.65 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок RSPS и NVDY
Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPS | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.93% | -34.08% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -12.81% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | -34.08% | +17.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.32% | -5.47% | -5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -6.15% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | 5.21% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPS и NVDY
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) составляет 3.54%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что RSPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPS | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 9.43% | -5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 20.71% | -10.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 27.33% | -13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 38.22% | -24.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 38.22% | -23.36% |
Сравнение комиссий RSPS и NVDY
RSPS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPS и NVDY
Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности NVDY в 62.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 62.14% | 83.10% | 83.65% | 22.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF | 2.87% | 2.82% | 2.86% | 2.78% | 2.31% | 2.07% | 2.14% | 2.12% | 2.43% | 1.90% | 1.76% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
RSPS and NVDY have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (9.43%) compared to RSPS (3.54%). In terms of maximum drawdown, RSPS dropped -35.93% vs NVDY's -34.08%.
On 3-year performance, NVDY leads with 55.07% vs -1.63% for RSPS. On fees, RSPS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPS has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVDY has performed better with a 55.07% return vs -1.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSPS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.
NVDY has the higher dividend yield at 62.14%, compared with 2.87% for RSPS.
RSPS is categorized as Consumer Staples Equities, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and YieldMax. Their fees differ too: 0.40% for RSPS and 0.99% for NVDY.
NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPS и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор