Сравнение RSPS с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
RSPS и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности RSPS и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPS и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF | 1.74% | -0.88% | -1.47% | -7.90% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 114.23% | 42.02% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPS показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью -0.93%.
RSPS
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- -2.28%
- 3 года*
- -2.21%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 4.20%
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPS и NVDY
RSPS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.
Доходность на риск
RSPS vs. NVDY — Ранг доходности на риск
RSPS
NVDY
Сравнение RSPS c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPS | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 1.65 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 2.20 | -2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 4.01 | -4.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 10.43 | -10.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPS | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.65 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.54 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между RSPS и NVDY составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPS и NVDY
Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности NVDY в 72.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF | 2.86% | 2.82% | 2.86% | 2.78% | 2.31% | 2.07% | 2.14% | 2.12% | 2.43% | 1.90% | 1.76% | 1.77% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RSPS и NVDY
Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPS | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.93% | -34.08% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -13.77% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.17% | -7.25% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -6.31% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 5.30% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPS и NVDY
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) составляет 3.90%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что RSPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPS | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 9.09% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 21.62% | -11.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 32.44% | -17.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 38.75% | -25.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.84% | 38.75% | -23.91% |