PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPS с SPYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

RSPS и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPS и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.74%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции RSPS уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 4.20% против 8.45% соответственно.

RSPS

1 день
-0.64%
1 месяц
-9.88%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.51%
1 год
-2.28%
3 года*
-2.21%
5 лет*
1.18%
10 лет*
4.20%

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с QQQRSPS с FSTARSPS с SPYI
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Сравнение комиссий RSPS и SPYD

RSPS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Доходность на риск

RSPS vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPSSPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

0.49

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

0.78

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.10

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.59

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.47

2.09

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPS vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPSSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

0.49

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.48

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.43

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.45

+0.12

Корреляция

Корреляция между RSPS и SPYD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и SPYD

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности SPYD в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.86%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок RSPS и SPYD

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPSSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-46.42%

+10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-12.35%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-22.25%

+3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-46.42%

+21.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-4.70%

-6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-6.24%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

3.47%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и SPYD

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что RSPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPSSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.03%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

8.61%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

15.67%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

16.24%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

19.80%

-4.96%