PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с PSCC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPS с PSCC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC).

RSPS и PSCC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. PSCC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и PSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPS и PSCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.74%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		1.32%-16.47%0.98%14.83%-6.66%28.82%11.17%17.39%-6.72%9.72%

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у PSCC с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции RSPS уступали акциям PSCC по среднегодовой доходности: 4.20% против 6.31% соответственно.

RSPS

1 день
-0.64%
1 месяц
-9.88%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.51%
1 год
-2.28%
3 года*
-2.21%
5 лет*
1.18%
10 лет*
4.20%

PSCC

1 день
-0.47%
1 месяц
-10.07%
С начала года
1.32%
6 месяцев
-3.96%
1 год
-9.11%
3 года*
-3.23%
5 лет*
0.29%
10 лет*
6.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с QQQRSPS с FSTARSPS с SPYI
Часто сравнивают с PSCC:
PSCC с PSCDPSCC с PSCMPSCC с PSCUPSCC с SMLVPSCC с PSCIPSCC с CAGPSCC с IYK

Сравнение комиссий RSPS и PSCC

RSPS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PSCC в 0.29%.

RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Доходность на риск

RSPS vs. PSCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 88
Ранг коэф-та Мартина
PSCC
Ранг доходности на риск PSCC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c PSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPSPSCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

-0.51

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

-0.63

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.93

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

-0.57

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.47

-1.07

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPS vs. PSCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа PSCC равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и PSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPSPSCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

-0.51

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.02

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.33

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.54

+0.03

Корреляция

Корреляция между RSPS и PSCC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и PSCC

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности PSCC в 2.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.86%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		2.20%2.35%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%

Просадки

Сравнение просадок RSPS и PSCC

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что больше максимальной просадки PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и PSCC.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPSPSCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-33.61%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-15.17%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-23.36%

+4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-33.61%

+8.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-20.89%

+9.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-5.85%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

8.11%

-3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и PSCC

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) составляет 3.90%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что RSPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPSPSCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.80%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

10.27%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

18.05%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

18.32%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

19.29%

-4.45%