PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с PSCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPS с PSCC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) and PSCC (Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF) are both Consumer Staples Equities funds from Invesco - RSPS tracks the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC while PSCC tracks the S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPS returned 4.15%/yr vs 6.15%/yr for PSCC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPS charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for PSCC.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и PSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у PSCC с доходностью 5.02%. За последние 10 лет акции RSPS уступали акциям PSCC по среднегодовой доходности: 4.15% против 6.15% соответственно.

RSPS

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.54%
С начала года
1.64%
6 месяцев
0.96%
1 год
-1.56%
3 года*
-1.72%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
4.15%

PSCC

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.21%
С начала года
5.02%
6 месяцев
3.53%
1 год
-5.46%
3 года*
-1.89%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
6.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPS и PSCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.64%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		5.02%-16.47%0.98%14.83%-6.66%28.82%11.17%17.39%-6.72%9.72%

Correlation

The correlation between RSPS and PSCC is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.62

The correlation between RSPS and PSCC has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPS и PSCC

Секторы
RSPS
PSCC

Потребительский защитный сектор

96.9%
90.4%

Потребительский циклический сектор

3.1%
2.9%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

3.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

RSPS
96.9%
PSCC
90.4%

Потребительский циклический сектор

RSPS
3.1%
PSCC
2.9%

Финансовые услуги

RSPS
0.0%
PSCC

-

Сырьевые материалы

RSPS

-

PSCC
3.8%

Коммуникационные услуги

RSPS

-

PSCC

-

Энергетика

RSPS

-

PSCC

-

Здравоохранение

RSPS

-

PSCC

-

Промышленность

RSPS

-

PSCC
3.0%

Недвижимость

RSPS

-

PSCC

-

Технологии

RSPS

-

PSCC

-

Коммунальные услуги

RSPS

-

PSCC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTA
Часто сравнивают с PSCC:
PSCC с PSCDPSCC с PSCMPSCC с CAGPSCC с PSCUPSCC с IYKPSCC с SMLVPSCC с PSCI

Доходность на риск

RSPS vs. PSCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 77
Ранг коэф-та Мартина
PSCC
Ранг доходности на риск PSCC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c PSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPSPSCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
-0.33

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
-0.37

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.96

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

-0.36

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

-0.63

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPS vs. PSCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа PSCC равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и PSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPSPSCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

-0.33

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

-0.03

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.32

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.55

+0.01

Просадки

Сравнение просадок RSPS и PSCC

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что больше максимальной просадки PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и PSCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPSPSCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-33.61%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-15.17%

+3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-23.36%

+6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-23.36%

+4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-33.61%

+8.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.26%

-18.00%

+6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-5.97%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

8.68%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и PSCC

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) составляет 3.69%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что RSPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPSPSCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

4.46%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

10.73%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

16.47%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

18.24%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

19.29%

-4.42%

Сравнение комиссий RSPS и PSCC

RSPS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PSCC в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и PSCC

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности PSCC в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		2.12%2.35%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.87%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%

Часто задаваемые вопросы

RSPS and PSCC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCC has higher volatility (4.46%) compared to RSPS (3.69%). In terms of maximum drawdown, RSPS dropped -35.93% vs PSCC's -33.61%.

On 10-year performance, PSCC leads with 6.15% vs 4.15% for RSPS. On fees, PSCC is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RSPS has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSCC has performed better with a 6.15% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCC is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for RSPS.

RSPS has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 2.12% for PSCC.

RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while PSCC tracks S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Their fees differ too: 0.40% for RSPS and 0.29% for PSCC.

RSPS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPS и PSCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор