PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPIFX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RPIFX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.60%
14.83%
RPIFX
AVUV

Доходность по периодам

С начала года, RPIFX показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 18.12%.


RPIFX

С начала года

7.91%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

4.60%

1 год

10.63%

5 лет (среднегодовая)

5.67%

10 лет (среднегодовая)

4.84%

AVUV

С начала года

18.12%

1 месяц

9.81%

6 месяцев

14.83%

1 год

32.97%

5 лет (среднегодовая)

16.64%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


RPIFXAVUV
Коэф-т Шарпа3.891.59
Коэф-т Сортино13.072.36
Коэф-т Омега4.201.29
Коэф-т Кальмара14.393.07
Коэф-т Мартина82.258.05
Индекс Язвы0.13%4.19%
Дневная вол-ть2.73%21.20%
Макс. просадка-22.53%-49.42%
Текущая просадка0.00%-0.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RPIFX и AVUV

RPIFX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.


RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
График комиссии RPIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между RPIFX и AVUV составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPIFX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPIFX, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.891.59
Коэффициент Сортино RPIFX, с текущим значением в 13.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0013.072.36
Коэффициент Омега RPIFX, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.201.29
Коэффициент Кальмара RPIFX, с текущим значением в 14.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0014.393.07
Коэффициент Мартина RPIFX, с текущим значением в 82.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0082.258.05
RPIFX
AVUV

Показатель коэффициента Шарпа RPIFX на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPIFX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.89
1.59
RPIFX
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPIFX и AVUV

Дивидендная доходность RPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности AVUV в 1.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
8.65%8.66%5.51%3.95%4.30%5.12%5.17%4.32%4.32%4.46%4.37%4.21%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.49%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPIFX и AVUV

Максимальная просадка RPIFX за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIFX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.08%
RPIFX
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности RPIFX и AVUV

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) составляет 0.81%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что RPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.81%
8.61%
RPIFX
AVUV