PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPIFX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPIFX с AVUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

RPIFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RPIFX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPIFX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund		-0.94%6.71%8.47%10.13%-1.96%4.67%2.42%2.14%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, RPIFX показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.

RPIFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.11%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
0.72%
1 год
5.15%
3 года*
6.99%
5 лет*
5.01%
10 лет*
4.79%

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с RPIFX:
RPIFX с TRBUXRPIFX с PBDIXRPIFX с PRPIXRPIFX с FIQSXRPIFX с RPLCXRPIFX с PREMXRPIFX с OCSL
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий RPIFX и AVUV

RPIFX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

RPIFX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPIFX
Ранг доходности на риск RPIFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPIFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIFX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIFX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPIFX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPIFXAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.22

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.28

1.78

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.25

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

1.88

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

7.40

+2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPIFX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPIFX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPIFX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPIFXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.22

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.85

0.46

+1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.52

+0.75

Корреляция

Корреляция между RPIFX и AVUV составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPIFX и AVUV

Дивидендная доходность RPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности AVUV в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund		6.63%7.22%7.77%6.53%4.12%3.94%4.29%5.12%5.16%4.32%4.31%4.45%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPIFX и AVUV

Максимальная просадка RPIFX за все время составила -25.10%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIFX и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

RPIFXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.10%

-49.42%

+24.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.92%

-15.43%

+13.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.90%

-28.79%

+22.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-3.97%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-8.14%

+6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

3.91%

-3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RPIFX и AVUV

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) составляет 0.71%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что RPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPIFXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

5.41%

-4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

13.10%

-11.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79%

23.46%

-20.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

22.95%

-20.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.79%

28.59%

-24.80%