Хотите сбалансировать вложение в ROOT? У ETF ниже самая низкая корреляция с ROOT — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда ROOT падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ROOT.
Лучшие диверсификаторы для ROOT
2 ETF имеют низкую корреляцию с ROOT (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) (Dividend), корреляция за 1 год — 0.23, почти не изменилась с 0.31 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 77 | Dividend | ROOT vs SCHD | |
| VanEck Semiconductor ETF | 0.23 | 0.21 | 0.32 | 94 | Semiconductors, Technology Equities | ROOT vs SMH | |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.36 | 0.27 | — | 63 | Nasdaq-100, Derivative Income | ROOT vs JEPQ | |
| Vanguard Total International Stock ETF | 0.38 | 0.30 | 0.36 | 55 | Global Equities | ROOT vs VXUS | |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.38 | 0.31 | 0.35 | 55 | Foreign Large Cap Equities | ROOT vs VEA |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от ROOT, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с ROOT и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Walmart Inc. (WMT) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.03, против 0.13 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walmart Inc. | -0.03 | 0.09 | 0.13 | 69 | Consumer Defensive | |
| Argan, Inc. | 0.08 | 0.17 | 0.19 | 96 | Industrials | |
| Eli Lilly and Company | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 74 | Healthcare | |
| Zijin Mining Group Co Ltd ADR | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 72 | Basic Materials | |
| Quanta Services, Inc. | 0.10 | 0.22 | 0.27 | 92 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ROOT
Добавьте ROOT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ROOT