Хотите диверсифицировать портфель помимо ROBT? ETF ниже исторически двигались иначе, чем ROBT, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для ROBT
312 ETF имеют низкую корреляцию с ROBT (менее 0.3), из них 71 имеют отрицательную корреляцию.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.52 | — | — | 58 | Derivative Income | ROBT vs WNTR | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.29 | -0.07 | 0.05 | 54 | Oil & Gas | ROBT vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.20 | -0.05 | 0.05 | 72 | Oil & Gas | ROBT vs UGA | |
| VanEck Energy Income ETF | -0.19 | 0.18 | 0.31 | 67 | Energy Equities | ROBT vs EINC | |
| Tortoise North American Pipeline Fund | -0.18 | 0.18 | 0.31 | 61 | Energy Equities | ROBT vs TPYP |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с ROBT и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — The Coca-Cola Company (KO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.32, против 0.06 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company | -0.32 | -0.10 | 0.06 | 86 | Consumer Defensive | |
| Philip Morris International Inc. | -0.24 | -0.02 | 0.09 | 63 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.21 | 0.00 | 0.12 | 84 | Energy | |
| Johnson & Johnson | -0.19 | -0.06 | 0.03 | 96 | Healthcare | |
| Chevron Corporation | -0.18 | 0.02 | 0.12 | 72 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ROBT
Добавьте ROBT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ROBT