Хотите сбалансировать вложение в RMBS? ETF ниже исторически двигались иначе, чем RMBS, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для RMBS
0 ETF имеют низкую корреляцию с RMBS (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) (S&P 500), корреляция за 1 год — 0.59, почти не изменилась с 0.62 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.59 | 0.63 | 0.62 | 71 | S&P 500 | RMBS vs SPY | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.59 | 0.63 | 0.61 | 72 | S&P 500 | RMBS vs VOO | |
| iShares Semiconductor ETF | 0.76 | 0.79 | 0.78 | 89 | Semiconductors, Technology Equities | RMBS vs SOXX |
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с RMBS и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Arch Capital Group Ltd. (ACGL) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.31, против 0.03 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arch Capital Group Ltd. | -0.31 | -0.14 | 0.03 | 59 | Financial Services | |
| Cencora Inc. | -0.18 | -0.12 | -0.00 | 50 | Healthcare | |
| Berkshire Hathaway Inc. | -0.15 | 0.03 | 0.16 | 66 | Financial Services | |
| Murphy USA Inc. | -0.14 | 0.01 | 0.08 | 85 | Consumer Cyclical | |
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | -0.12 | 0.05 | 0.14 | 85 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит RMBS
Добавьте RMBS в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с RMBS