Хотите сбалансировать вложение в RMBS? У ETF ниже самая низкая корреляция с RMBS — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда RMBS падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от RMBS.
Лучшие диверсификаторы для RMBS
0 ETF имеют низкую корреляцию с RMBS (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) (S&P 500), корреляция за 1 год — 0.53, почти не изменилась с 0.61 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.53 | 0.62 | 0.61 | 70 | S&P 500 | RMBS vs SPY | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.54 | 0.62 | 0.61 | 70 | S&P 500 | RMBS vs VOO |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от RMBS, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с RMBS и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Murphy USA Inc. (MUSA) (Consumer Cyclical), корреляция за 1 год — -0.14, против 0.09 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Murphy USA Inc. | -0.14 | 0.03 | 0.09 | 62 | Consumer Cyclical | |
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | -0.04 | 0.09 | 0.16 | 80 | Consumer Defensive | |
| Frontline Ltd. | -0.03 | 0.10 | 0.12 | 89 | Energy | |
| Cardinal Health, Inc. | -0.03 | -0.00 | 0.07 | 68 | Healthcare | |
| The Ensign Group, Inc. | 0.03 | 0.17 | 0.24 | 52 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит RMBS
Добавьте RMBS в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с RMBS