Хотите сбалансировать вложение в RMBS? У ETF ниже самая низкая корреляция с RMBS — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда RMBS падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от RMBS.
Лучшие диверсификаторы для RMBS
0 ETF имеют низкую корреляцию с RMBS (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard S&P 500 ETF (VOO) (S&P 500), корреляция за 1 год — 0.55, почти не изменилась с 0.61 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.55 | 0.62 | 0.61 | 63 | S&P 500 | RMBS vs VOO | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.55 | 0.63 | 0.61 | 63 | S&P 500 | RMBS vs SPY |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от RMBS, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с RMBS и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Arch Capital Group Ltd. (ACGL) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.26, против 0.05 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arch Capital Group Ltd. | -0.26 | -0.11 | 0.05 | 50 | Financial Services | |
| Murphy USA Inc. | -0.14 | 0.03 | 0.09 | 67 | Consumer Cyclical | |
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | -0.08 | 0.08 | 0.16 | 85 | Consumer Defensive | |
| Cardinal Health, Inc. | -0.07 | -0.01 | 0.07 | 82 | Healthcare | |
| Alliance Resource Partners, L.P. | -0.04 | 0.07 | 0.11 | 50 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит RMBS
Добавьте RMBS в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с RMBS