Хотите сбалансировать вложение в RMBS? У ETF ниже самая низкая корреляция с RMBS — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда RMBS падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от RMBS.
Лучшие диверсификаторы для RMBS
0 ETF имеют низкую корреляцию с RMBS (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard S&P 500 ETF (VOO) (S&P 500), корреляция за 1 год — 0.56, почти не изменилась с 0.61 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.56 | 0.62 | 0.61 | 66 | S&P 500 | RMBS vs VOO | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.56 | 0.62 | 0.61 | 65 | S&P 500 | RMBS vs SPY |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от RMBS, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с RMBS и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Arch Capital Group Ltd. (ACGL) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.33, против 0.04 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arch Capital Group Ltd. | -0.33 | -0.12 | 0.04 | 62 | Financial Services | |
| Berkshire Hathaway Inc. | -0.16 | 0.03 | 0.16 | 53 | Financial Services | |
| Murphy USA Inc. | -0.13 | 0.02 | 0.09 | 76 | Consumer Cyclical | |
| Cardinal Health, Inc. | -0.11 | -0.03 | 0.06 | 83 | Healthcare | |
| The Ensign Group, Inc. | -0.06 | 0.14 | 0.22 | 67 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит RMBS
Добавьте RMBS в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с RMBS