PortfoliosLab logo
Сравнение RMBS с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RMBS и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RMBS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rambus Inc. (RMBS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
573.59%
970.88%
RMBS
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RMBS:

-0.16

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

RMBS:

0.21

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

RMBS:

1.03

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

RMBS:

-0.14

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

RMBS:

-0.42

SPY:

2.26

Индекс Язвы

RMBS:

22.95%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

RMBS:

62.69%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

RMBS:

-97.16%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

RMBS:

-56.60%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, RMBS показывает доходность -3.63%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции RMBS превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 13.97% против 12.16% соответственно.


RMBS

С начала года

-3.63%

1 месяц

-5.14%

6 месяцев

17.10%

1 год

-14.00%

5 лет

32.36%

10 лет

13.97%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMBS и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RMBS
Ранг риск-скорректированной доходности RMBS, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMBS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RMBS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rambus Inc. (RMBS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RMBS, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RMBS: -0.16
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино RMBS, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RMBS: 0.21
SPY: 0.86
Коэффициент Омега RMBS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RMBS: 1.03
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара RMBS, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RMBS: -0.14
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина RMBS, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RMBS: -0.42
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа RMBS на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
0.51
RMBS
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBS и SPY

RMBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RMBS
Rambus Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок RMBS и SPY

Максимальная просадка RMBS за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.60%
-9.89%
RMBS
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности RMBS и SPY

Rambus Inc. (RMBS) имеет более высокую волатильность в 31.16% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что RMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.16%
15.12%
RMBS
SPY