PortfoliosLab logo
Сравнение RMBS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RMBS и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RMBS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rambus Inc. (RMBS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
171.88%
557.08%
RMBS
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RMBS:

-0.16

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

RMBS:

0.21

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

RMBS:

1.03

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

RMBS:

-0.14

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

RMBS:

-0.42

VOO:

2.27

Индекс Язвы

RMBS:

22.95%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

RMBS:

62.69%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

RMBS:

-97.16%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

RMBS:

-56.60%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, RMBS показывает доходность -3.63%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции RMBS превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 13.97% против 12.24% соответственно.


RMBS

С начала года

-3.63%

1 месяц

-5.14%

6 месяцев

17.10%

1 год

-14.00%

5 лет

32.36%

10 лет

13.97%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMBS и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RMBS
Ранг риск-скорректированной доходности RMBS, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMBS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RMBS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rambus Inc. (RMBS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RMBS, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RMBS: -0.16
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино RMBS, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RMBS: 0.21
VOO: 0.88
Коэффициент Омега RMBS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RMBS: 1.03
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара RMBS, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RMBS: -0.20
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина RMBS, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RMBS: -0.42
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа RMBS на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
0.54
RMBS
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBS и VOO

RMBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RMBS
Rambus Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок RMBS и VOO

Максимальная просадка RMBS за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.15%
-9.90%
RMBS
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности RMBS и VOO

Rambus Inc. (RMBS) имеет более высокую волатильность в 31.16% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что RMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.16%
13.96%
RMBS
VOO