Хотите сбалансировать вложение в RL? У ETF ниже самая низкая корреляция с RL — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда RL падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от RL.
Лучшие диверсификаторы для RL
2 ETF имеют низкую корреляцию с RL (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard Energy ETF (VDE) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.09, против 0.26 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Energy ETF | -0.09 | 0.13 | 0.26 | 60 | Energy Equities | RL vs VDE | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 100 | Ultrashort Bond | RL vs SGOV | |
| VanEck Semiconductor ETF | 0.36 | 0.41 | 0.47 | 90 | Semiconductors, Technology Equities | RL vs SMH | |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 54 | Technology Equities | RL vs XLK | |
| iShares U.S. Technology ETF | 0.36 | 0.43 | 0.48 | 54 | Technology Equities | RL vs IYW |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от RL, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с RL и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Exxon Mobil Corporation (XOM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.14, против 0.19 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | -0.14 | 0.03 | 0.19 | 78 | Energy | |
| Cboe Global Markets, Inc. | -0.10 | -0.14 | 0.03 | 60 | Financial Services | |
| ConocoPhillips Company | -0.09 | 0.06 | 0.18 | 69 | Energy | |
| TotalEnergies SE | -0.08 | 0.01 | 0.08 | 79 | Energy | |
| Consolidated Edison, Inc. | -0.08 | -0.05 | 0.02 | 70 | Utilities |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит RL
Добавьте RL в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с RL