Хотите сбалансировать вложение в RL? У ETF ниже самая низкая корреляция с RL — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда RL падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от RL.
Лучшие диверсификаторы для RL
1 ETF имеют низкую корреляцию с RL (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.03, почти не изменилась с -0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.03 | 0.00 | -0.01 | 100 | Ultrashort Bond | RL vs SGOV | |
| First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index F... | 0.32 | 0.42 | 0.47 | 89 | Alternative Energy Equities | RL vs QCLN | |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.38 | 0.42 | 0.48 | 82 | Technology Equities | RL vs XLK | |
| VanEck Semiconductor ETF | 0.40 | 0.41 | 0.48 | 96 | Semiconductors, Technology Equities | RL vs SMH | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.53 | 0.54 | 0.58 | 74 | S&P 500 | RL vs VOO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от RL, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с RL и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Exxon Mobil Corporation (XOM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.12, против 0.21 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | -0.12 | 0.06 | 0.21 | 86 | Energy | |
| TotalEnergies SE | -0.08 | 0.03 | 0.10 | 91 | Energy | |
| Cboe Global Markets, Inc. | -0.07 | -0.13 | 0.04 | 71 | Financial Services | |
| CF Industries Holdings, Inc. | -0.07 | 0.12 | 0.18 | 63 | Basic Materials | |
| Northrop Grumman Corporation | -0.06 | -0.04 | 0.03 | 54 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит RL
Добавьте RL в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с RL