Хотите сбалансировать вложение в RL? ETF ниже исторически двигались иначе, чем RL, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для RL
2 ETF имеют низкую корреляцию с RL (менее 0.3), из них 2 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Vanguard Energy ETF (VDE) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.11, против 0.25 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Energy ETF | -0.11 | 0.12 | 0.25 | 61 | Energy Equities | RL vs VDE | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.01 | 0.02 | -0.02 | 100 | Ultrashort Bond | RL vs SGOV | |
| iShares U.S. Technology ETF | 0.33 | 0.42 | 0.48 | 56 | Technology Equities | RL vs IYW | |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.35 | 0.42 | 0.48 | 60 | Technology Equities | RL vs XLK | |
| VanEck Semiconductor ETF | 0.36 | 0.41 | 0.47 | 87 | Semiconductors, Technology Equities | RL vs SMH |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с RL и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Exxon Mobil Corporation (XOM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.15, против 0.18 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | -0.15 | 0.02 | 0.18 | 84 | Energy | |
| Cboe Global Markets, Inc. | -0.11 | -0.14 | 0.01 | 56 | Financial Services | |
| ConocoPhillips Company | -0.11 | 0.06 | 0.17 | 68 | Energy | |
| CF Industries Holdings, Inc. | -0.10 | 0.08 | 0.14 | 64 | Basic Materials | |
| TotalEnergies SE | -0.10 | -0.00 | 0.07 | 86 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит RL
Добавьте RL в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с RL