Сравнение RL с SMH

С начала года, RL показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции RL уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 16.03% против 31.58% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ralph Lauren Corporation (RL) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RL на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RL и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RL и SMH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность RL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности SMH в 0.28%

Максимальная просадка RL за все время составила -68.62%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RL и SMH.

Ralph Lauren Corporation (RL) и VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеют волатильность 11.27% и 11.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.