Сравнение RL с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ralph Lauren Corporation (RL) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RL или SMH.
Доходность
Сравнение доходности RL и SMH
Доходность по периодам
С начала года, RL показывает доходность 42.02%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 38.70%. За последние 10 лет акции RL уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 3.25% против 28.01% соответственно.
RL
42.02%
-0.68%
24.21%
69.01%
15.80%
3.25%
SMH
38.70%
-4.07%
2.51%
50.18%
33.07%
28.01%
Основные характеристики
| RL | SMH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 1.39 |
| Коэф-т Сортино | 3.15 | 1.90 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 3.13 | 1.93 |
| Коэф-т Мартина | 9.28 | 5.19 |
| Индекс Язвы | 7.32% | 9.24% |
| Дневная вол-ть | 32.23% | 34.45% |
| Макс. просадка | -68.62% | -95.73% |
| Текущая просадка | -9.18% | -13.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между RL и SMH составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RL c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ralph Lauren Corporation (RL) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RL и SMH
Дивидендная доходность RL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности SMH в 0.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL Ralph Lauren Corporation | 1.56% | 2.08% | 2.78% | 1.74% | 0.66% | 2.29% | 2.30% | 1.93% | 2.21% | 1.79% | 0.97% | 0.93% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок RL и SMH
Максимальная просадка RL за все время составила -68.62%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RL и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RL и SMH
Ralph Lauren Corporation (RL) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что RL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.