Хотите диверсифицировать портфель помимо RISR? У ETF ниже самая низкая корреляция с RISR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от RISR.
Лучшие диверсификаторы для RISR
1457 ETF имеют низкую корреляцию с RISR (менее 0.3), из них 1412 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) (Corporate Bonds), корреляция за 1 год — -0.44, почти не изменилась с -0.47 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | -0.44 | -0.47 | — | 63 | Corporate Bonds | RISR vs IBDU | |
| iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond E... | -0.43 | -0.46 | — | 69 | Corporate Bonds | RISR vs IGSB | |
| Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | -0.43 | -0.47 | — | 60 | Corporate Bonds | RISR vs BSCT | |
| SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | -0.41 | -0.39 | -0.42 | 92 | Corporate Bonds | RISR vs SPSB | |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | -0.41 | -0.45 | -0.46 | 70 | Corporate Bonds | RISR vs VCSH |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от RISR, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с RISR и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Annaly Capital Management, Inc. (NLY) (Real Estate), корреляция за 1 год — -0.33, против -0.19 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annaly Capital Management, Inc. | -0.33 | -0.25 | -0.19 | 81 | Real Estate | |
| Kinross Gold Corporation | -0.28 | -0.18 | -0.15 | 72 | Basic Materials | |
| Donaldson Company, Inc. | -0.21 | -0.11 | — | 65 | Industrials | |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | -0.20 | -0.12 | -0.04 | 90 | Financial Services | |
| Hecla Mining Company | -0.20 | -0.16 | -0.13 | 84 | Basic Materials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит RISR
Добавьте RISR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с RISR