Хотите диверсифицировать портфель помимо RISR? У ETF ниже самая низкая корреляция с RISR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от RISR.
Лучшие диверсификаторы для RISR
1598 ETF имеют низкую корреляцию с RISR (менее 0.3), из них 1522 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) (Corporate Bonds), корреляция за 1 год — -0.40, почти не изменилась с -0.48 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | -0.40 | -0.48 | — | 65 | Corporate Bonds | RISR vs IBDU | |
| iShares Short-Term Corporate Bond ETF | -0.40 | -0.47 | — | 75 | Corporate Bonds | RISR vs IGSB | |
| Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | -0.39 | -0.48 | — | 65 | Corporate Bonds | RISR vs BSCT | |
| SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ET... | -0.39 | -0.48 | — | 55 | Corporate Bonds | RISR vs SPIB | |
| SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | -0.38 | -0.40 | -0.42 | 92 | Corporate Bonds | RISR vs SPSB |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от RISR, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с RISR и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Annaly Capital Management, Inc. (NLY) (Real Estate), корреляция за 1 год — -0.31, против -0.19 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annaly Capital Management, Inc. | -0.31 | -0.25 | -0.19 | 76 | Real Estate | |
| Kinross Gold Corporation | -0.29 | -0.19 | — | 79 | Basic Materials | |
| Hecla Mining Company | -0.20 | -0.16 | — | 87 | Basic Materials | |
| Reaves Utility Income Trust | -0.19 | -0.12 | — | 78 | Financial Services | |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | -0.18 | -0.11 | -0.04 | 90 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит RISR
Добавьте RISR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с RISR