Хотите диверсифицировать портфель помимо REZ? У ETF ниже самая низкая корреляция с REZ — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от REZ.
Лучшие диверсификаторы для REZ
1206 ETF имеют низкую корреляцию с REZ (менее 0.3), из них 156 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.31, против -0.17 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.31 | -0.23 | -0.17 | 73 | Leveraged Currency | REZ vs YCS | |
| Alger AI Enablers & Adopters ETF | -0.20 | — | — | 53 | Technology Equities | REZ vs ALAI | |
| Roundhill Generative AI & Technology ETF | -0.20 | 0.05 | — | 74 | Technology Equities | REZ vs CHAT | |
| iShares Global Tech ETF | -0.16 | 0.08 | 0.28 | 64 | Technology Equities | REZ vs IXN | |
| ProShares Ultra Semiconductors | -0.16 | 0.01 | 0.19 | 60 | Leveraged Equities, Semiconductors | REZ vs USD |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от REZ, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с REZ и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) (Technology), корреляция за 1 год — -0.13, против 0.16 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices, Inc. | -0.13 | 0.03 | 0.16 | 96 | Technology | |
| Walmart Inc. | 0.21 | 0.28 | 0.32 | 69 | Consumer Defensive | |
| Harley-Davidson, Inc. | 0.21 | 0.30 | 0.36 | 55 | Consumer Cyclical | |
| Realty Income Corporation | 0.69 | 0.70 | 0.74 | 78 | Real Estate | |
| NNN REIT, Inc. | 0.69 | 0.73 | 0.75 | 78 | Real Estate |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит REZ
Добавьте REZ в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с REZ