PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REIT с INDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REIT с INDS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REIT (ALPS Active REIT ETF) and INDS (Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF) are both REIT funds. REIT is actively managed, while INDS is passively managed. Over the past 5 years, REIT returned 4.62%/yr vs 1.10%/yr for INDS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. REIT charges 0.68%/yr vs 0.60%/yr for INDS.

Доходность

Сравнение доходности REIT и INDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Active REIT ETF (REIT) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REIT показывает доходность 14.13%, что значительно выше, чем у INDS с доходностью 8.07%.

REIT

1 день
1.18%
1 месяц
1.06%
С начала года
14.13%
6 месяцев
14.05%
1 год
14.82%
3 года*
11.03%
5 лет*
4.62%
10 лет*
—

INDS

1 день
1.38%
1 месяц
0.65%
С начала года
8.07%
6 месяцев
7.01%
1 год
11.07%
3 года*
3.42%
5 лет*
1.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REIT и INDS

2026 (YTD)20252024202320222021
REIT
ALPS Active REIT ETF		14.13%-0.55%7.11%13.74%-21.23%33.56%
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		8.07%7.78%-12.69%17.72%-32.68%54.69%

Correlation

The correlation between REIT and INDS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г.

0.86

The correlation between REIT and INDS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REIT и INDS

Секторы
REIT
INDS

Недвижимость

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

REIT
100.0%
INDS
100.0%

Сырьевые материалы

REIT

-

INDS

-

Коммуникационные услуги

REIT

-

INDS

-

Потребительский циклический сектор

REIT

-

INDS

-

Потребительский защитный сектор

REIT

-

INDS

-

Энергетика

REIT

-

INDS

-

Финансовые услуги

REIT

-

INDS

-

Здравоохранение

REIT

-

INDS

-

Промышленность

REIT

-

INDS

-

Технологии

REIT

-

INDS

-

Коммунальные услуги

REIT

-

INDS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Active REIT ETF

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF

Часто сравнивают с REIT:
REIT с VOOREIT с VTIREIT с SGOVREIT с IHGREIT с VRAIREIT с VGTREIT с SCHG
Часто сравнивают с INDS:
INDS с SRVRINDS с PLDINDS с UDRINDS с ETIDXINDS с XHBINDS с GLRYINDS с XLRE

Доходность на риск

REIT vs. INDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REIT
Ранг доходности на риск REIT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
INDS
Ранг доходности на риск INDS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REIT c INDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REITINDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
0.68

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.08

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

0.91

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

2.74

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REIT vs. INDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REIT на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа INDS равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REIT и INDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REITINDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.68

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.05

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.39

+0.02

Просадки

Сравнение просадок REIT и INDS

Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что меньше максимальной просадки INDS в -40.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и INDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REITINDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.30%

-40.17%

+10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-12.23%

+4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.19%

-26.96%

+8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.30%

-40.17%

+10.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-19.41%

+17.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-15.57%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

4.04%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности REIT и INDS

Текущая волатильность для ALPS Active REIT ETF (REIT) составляет 3.96%, в то время как у Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что REIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REITINDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

5.37%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

12.17%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

16.25%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

20.17%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

23.10%

-4.72%

Сравнение комиссий REIT и INDS

REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии INDS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REIT и INDS

Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности INDS в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		3.59%3.70%3.75%3.11%2.63%1.24%1.68%2.26%1.81%
REIT
ALPS Active REIT ETF		2.76%3.20%3.06%3.13%2.81%4.71%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REIT and INDS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDS has higher volatility (5.37%) compared to REIT (3.96%). In terms of maximum drawdown, REIT dropped -29.30% vs INDS's -40.17%.

On 5-year performance, REIT leads with 4.62% vs 1.10% for INDS. On fees, INDS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, REIT has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, REIT has performed better with a 4.62% return vs 1.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for REIT.

INDS has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 2.76% for REIT.

They also come from different issuers: ALPS and Pacer. Their fees differ too: 0.68% for REIT and 0.60% for INDS.

REIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REIT и INDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор