PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение REIT с INDS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


REITINDS
Дох-ть с нач. г.13.16%-3.74%
Дох-ть за 1 год35.19%19.05%
Дох-ть за 3 года2.53%-5.43%
Коэф-т Шарпа1.940.93
Коэф-т Сортино2.781.46
Коэф-т Омега1.351.17
Коэф-т Кальмара1.250.48
Коэф-т Мартина8.622.41
Индекс Язвы3.80%7.26%
Дневная вол-ть16.87%18.76%
Макс. просадка-29.30%-40.44%
Текущая просадка-1.16%-24.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между REIT и INDS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности REIT и INDS

С начала года, REIT показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у INDS с доходностью -3.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.29%
7.33%
REIT
INDS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий REIT и INDS

REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии INDS в 0.60%.


REIT
ALPS Active REIT ETF
График комиссии REIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии INDS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение REIT c INDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


REIT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REIT, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино REIT, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега REIT, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара REIT, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина REIT, с текущим значением в 8.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.62
INDS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INDS, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино INDS, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега INDS, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара INDS, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина INDS, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.41

Сравнение коэффициента Шарпа REIT и INDS

Показатель коэффициента Шарпа REIT на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа INDS равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REIT и INDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94
0.93
REIT
INDS

Дивиденды

Сравнение дивидендов REIT и INDS

Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности INDS в 2.26%


TTM202320222021202020192018
REIT
ALPS Active REIT ETF
3.09%3.13%2.81%4.70%0.00%0.00%0.00%
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF
2.26%3.11%2.14%1.24%1.68%2.26%1.81%

Просадки

Сравнение просадок REIT и INDS

Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что меньше максимальной просадки INDS в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и INDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.16%
-24.06%
REIT
INDS

Волатильность

Сравнение волатильности REIT и INDS

Текущая волатильность для ALPS Active REIT ETF (REIT) составляет 4.93%, в то время как у Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что REIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.93%
6.07%
REIT
INDS