PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение REIT с INDS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REIT с INDS

Последнее обновление 14 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Active REIT ETF (REIT) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS).

REIT и INDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REIT - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. INDS - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. Фонд был запущен 14 мая 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REIT или INDS.

Корреляция

Корреляция между REIT и INDS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности REIT и INDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Active REIT ETF (REIT) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.56%
-17.58%
REIT
INDS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REIT:

0.28

INDS:

-0.48

Коэф-т Сортино

REIT:

0.49

INDS:

-0.54

Коэф-т Омега

REIT:

1.06

INDS:

0.94

Коэф-т Кальмара

REIT:

0.25

INDS:

-0.25

Коэф-т Мартина

REIT:

1.02

INDS:

-0.89

Индекс Язвы

REIT:

4.80%

INDS:

10.61%

Дневная вол-ть

REIT:

17.67%

INDS:

19.84%

Макс. просадка

REIT:

-29.30%

INDS:

-40.45%

Текущая просадка

REIT:

-14.17%

INDS:

-34.62%

Доходность по периодам

С начала года, REIT показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у INDS с доходностью -5.06%.

REIT

С начала года

-6.92%

1 месяц

-6.40%

6 месяцев

-9.96%

1 год

5.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

INDS

С начала года

-5.06%

1 месяц

-8.63%

6 месяцев

-17.43%

1 год

-7.91%

5 лет

4.22%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий REIT и INDS

REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии INDS в 0.60%.

REIT
ALPS Active REIT ETF
График комиссии REIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
REIT: 0.68%
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF
График комиссии INDS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INDS: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REIT и INDS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
REIT
Ранг риск-скорректированной доходности REIT, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REIT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
INDS
Ранг риск-скорректированной доходности INDS, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REIT c INDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа REIT, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
REIT: 0.28
INDS: -0.48
Коэффициент Сортино REIT, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
REIT: 0.49
INDS: -0.54
Коэффициент Омега REIT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
REIT: 1.06
INDS: 0.94
Коэффициент Кальмара REIT, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
REIT: 0.25
INDS: -0.25
Коэффициент Мартина REIT, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
REIT: 1.02
INDS: -0.89

Показатель коэффициента Шарпа REIT на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа INDS равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REIT и INDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
-0.48
REIT
INDS

Дивиденды

Сравнение дивидендов REIT и INDS

Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности INDS в 2.92%

TTM2024202320222021202020192018
REIT
ALPS Active REIT ETF		3.26%3.06%3.13%2.81%4.70%0.00%0.00%0.00%
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		2.92%3.75%3.11%2.14%1.24%1.68%2.26%1.81%

Просадки

Сравнение просадок REIT и INDS

Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что меньше максимальной просадки INDS в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и INDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.17%
-34.62%
REIT
INDS

Волатильность

Сравнение волатильности REIT и INDS

Текущая волатильность для ALPS Active REIT ETF (REIT) составляет 10.07%, в то время как у Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) волатильность равна 10.94%. Это указывает на то, что REIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.07%
10.94%
REIT
INDS