PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение REIT с SPYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


REITSPYD
Дох-ть с нач. г.13.16%21.17%
Дох-ть за 1 год35.19%41.23%
Дох-ть за 3 года2.53%8.37%
Коэф-т Шарпа1.942.85
Коэф-т Сортино2.784.04
Коэф-т Омега1.351.52
Коэф-т Кальмара1.251.99
Коэф-т Мартина8.6219.99
Индекс Язвы3.80%1.96%
Дневная вол-ть16.87%13.73%
Макс. просадка-29.30%-46.42%
Текущая просадка-1.16%-0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между REIT и SPYD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности REIT и SPYD

С начала года, REIT показывает доходность 13.16%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 21.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.29%
15.29%
REIT
SPYD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий REIT и SPYD

REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.


REIT
ALPS Active REIT ETF
График комиссии REIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии SPYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение REIT c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


REIT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REIT, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино REIT, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега REIT, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара REIT, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина REIT, с текущим значением в 8.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.62
SPYD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPYD, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPYD, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPYD, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPYD, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPYD, с текущим значением в 19.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.99

Сравнение коэффициента Шарпа REIT и SPYD

Показатель коэффициента Шарпа REIT на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REIT и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94
2.85
REIT
SPYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов REIT и SPYD

Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности SPYD в 4.02%


TTM202320222021202020192018201720162015
REIT
ALPS Active REIT ETF
3.09%3.13%2.81%4.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.02%4.66%5.01%3.69%4.96%4.42%4.75%4.64%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок REIT и SPYD

Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.16%
-0.48%
REIT
SPYD

Волатильность

Сравнение волатильности REIT и SPYD

ALPS Active REIT ETF (REIT) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что REIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.93%
3.62%
REIT
SPYD