PortfoliosLab logo
Сравнение RDTE с VTWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RDTE и VTWO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RDTE и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.12%
-5.97%
RDTE
VTWO

Основные характеристики

Дневная вол-ть

RDTE:

22.88%

VTWO:

24.20%

Макс. просадка

RDTE:

-24.91%

VTWO:

-41.19%

Текущая просадка

RDTE:

-19.43%

VTWO:

-19.47%

Доходность по периодам

С начала года, RDTE показывает доходность -13.72%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью -11.92%.


RDTE

С начала года

-13.72%

1 месяц

-10.18%

6 месяцев

-11.21%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTWO

С начала года

-11.92%

1 месяц

-5.55%

6 месяцев

-10.84%

1 год

0.08%

5 лет

11.22%

10 лет

5.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RDTE и VTWO

RDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.


График комиссии RDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RDTE: 0.95%
График комиссии VTWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTWO: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDTE и VTWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RDTE

VTWO
Ранг риск-скорректированной доходности VTWO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDTE c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и VTWO

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 27.62%, что больше доходности VTWO в 1.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF
27.62%10.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
1.47%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%1.12%

Просадки

Сравнение просадок RDTE и VTWO

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.91%, что меньше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.43%
-19.47%
RDTE
VTWO

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и VTWO

Текущая волатильность для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) составляет 11.69%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что RDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.69%
14.20%
RDTE
VTWO