Сравнение RDTE с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
RDTE и VTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности RDTE и VTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDTE и VTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 0.39% | 9.46% | 8.81% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 2.28% | 12.90% | 6.76% |
Доходность по периодам
С начала года, RDTE показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 2.28%.
RDTE
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTWO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 25.50%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDTE и VTWO
RDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.
Доходность на риск
RDTE vs. VTWO — Ранг доходности на риск
RDTE
VTWO
Сравнение RDTE c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTE | VTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.10 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.65 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.98 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 7.32 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTE | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.10 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.48 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между RDTE и VTWO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTE и VTWO
Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.81%, что больше доходности VTWO в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.81% | 50.16% | 10.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.24% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок RDTE и VTWO
Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что меньше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и VTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDTE | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.32% | -41.19% | +16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -10.99% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -6.62% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -8.47% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.76% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTE и VTWO
Текущая волатильность для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) составляет 6.70%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что RDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDTE | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 7.35% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 14.46% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 23.29% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 22.48% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 23.04% | -3.61% |