PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTE с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDTE с VTWO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RDTE (Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - RDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while VTWO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. RDTE is actively managed, while VTWO is passively managed. Over the past year, RDTE returned 25.14% vs 36.84% for VTWO. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. RDTE charges 0.95%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.

Доходность

Сравнение доходности RDTE и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDTE показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 14.67%.

RDTE

1 день
-3.48%
1 месяц
-3.15%
С начала года
9.93%
6 месяцев
8.91%
1 год
25.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTWO

1 день
-3.53%
1 месяц
-1.78%
С начала года
14.67%
6 месяцев
13.01%
1 год
36.84%
3 года*
16.80%
5 лет*
5.84%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDTE и VTWO

2026 (YTD)20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		9.93%9.46%8.81%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		14.67%12.90%6.76%

Correlation

The correlation between RDTE and VTWO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.95

The correlation between RDTE and VTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDTE и VTWO

Секторы
RDTE
VTWO

Финансовые услуги

6.4%
15.7%

Сырьевые материалы

-

4.8%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Энергетика

-

6.1%

Здравоохранение

-

16.5%

Промышленность

-

17.7%

Недвижимость

-

6.1%

Технологии

-

17.0%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

RDTE
6.4%
VTWO
15.7%

Сырьевые материалы

RDTE

-

VTWO
4.8%

Коммуникационные услуги

RDTE

-

VTWO
2.4%

Потребительский циклический сектор

RDTE

-

VTWO
8.4%

Потребительский защитный сектор

RDTE

-

VTWO
2.4%

Энергетика

RDTE

-

VTWO
6.1%

Здравоохранение

RDTE

-

VTWO
16.5%

Промышленность

RDTE

-

VTWO
17.7%

Недвижимость

RDTE

-

VTWO
6.1%

Технологии

RDTE

-

VTWO
17.0%

Коммунальные услуги

RDTE

-

VTWO
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Vanguard Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMIRDTE с IWMYRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ
Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO

Доходность на риск

RDTE vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTE c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTEVTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.90

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.63

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.37

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

11.94

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTE vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTE на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWO равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTE и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTEVTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.90

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.51

+0.36

Просадки

Сравнение просадок RDTE и VTWO

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что меньше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и VTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDTEVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.32%

-41.19%

+16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-10.99%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-3.53%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-8.39%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.09%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и VTWO

Текущая волатильность для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) составляет 5.89%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что RDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDTEVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

6.63%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

13.97%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

19.46%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

22.54%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

23.11%

-3.78%

Сравнение комиссий RDTE и VTWO

RDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и VTWO

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 46.59%, что больше доходности VTWO в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		46.59%50.16%10.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.10%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, RDTE and VTWO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWO has higher volatility (6.63%) compared to RDTE (5.89%). In terms of maximum drawdown, RDTE dropped -24.32% vs VTWO's -41.19%.

On 1-year performance, VTWO leads with 36.84% vs 25.14% for RDTE. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, RDTE has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTWO has performed better with a 36.84% return vs 25.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.95% for RDTE.

RDTE has the higher dividend yield at 46.59%, compared with 1.10% for VTWO.

RDTE is categorized as Derivative Income, while VTWO is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for RDTE and 0.06% for VTWO.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDTE и VTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор