Хотите сбалансировать вложение в RCAT? ETF ниже исторически двигались иначе, чем RCAT, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для RCAT
2 ETF имеют низкую корреляцию с RCAT (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — 0.06, почти не изменилась с 0.10 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 56 | Energy Equities, Leveraged Equities | RCAT vs ERX | |
| Fidelity Cloud Computing ETF | 0.29 | 0.26 | — | 65 | Technology Equities, Cloud Computing | RCAT vs FCLD | |
| JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 60 | Options Trading | RCAT vs HELO | |
| VanEck Semiconductor ETF | 0.33 | 0.22 | 0.22 | 87 | Semiconductors, Technology Equities | RCAT vs SMH | |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.34 | 0.23 | 0.23 | 90 | Leveraged Equities, Semiconductors | RCAT vs SOXL |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с RCAT и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Walmart Inc. (WMT) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.14, против 0.04 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walmart Inc. | -0.14 | 0.01 | 0.04 | 59 | Consumer Defensive | |
| Realty Income Corporation | -0.12 | -0.07 | 0.02 | 69 | Real Estate | |
| Evergy, Inc. | -0.09 | -0.01 | 0.02 | 76 | Utilities | |
| Berkshire Hathaway Inc. | -0.06 | 0.01 | 0.07 | 66 | Financial Services | |
| IDT Corporation | -0.02 | 0.04 | 0.11 | 52 | Communication Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит RCAT
Добавьте RCAT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с RCAT