Хотите сбалансировать вложение в RCAT? У ETF ниже самая низкая корреляция с RCAT — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда RCAT падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от RCAT.
Лучшие диверсификаторы для RCAT
3 ETF имеют низкую корреляцию с RCAT (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) (Leveraged Equities), корреляция за 1 год — 0.11, почти не изменилась с 0.10 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 61 | Leveraged Equities | RCAT vs ERX | |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.28 | 0.19 | 0.20 | 97 | Leveraged Equities, Semiconductors | RCAT vs SOXL | |
| VanEck Semiconductor ETF | 0.29 | 0.18 | 0.19 | 96 | Semiconductors, Technology Equities | RCAT vs SMH | |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.31 | 0.21 | 0.21 | 75 | Momentum, S&P 500 | RCAT vs SPMO | |
| iShares U.S. Technology ETF | 0.32 | 0.22 | 0.23 | 75 | Technology Equities | RCAT vs IYW |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от RCAT, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с RCAT и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Walmart Inc. (WMT) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.10, против 0.06 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walmart Inc. | -0.10 | 0.03 | 0.06 | 63 | Consumer Defensive | |
| Evergy, Inc. | -0.04 | 0.01 | 0.03 | 83 | Utilities | |
| Apple Inc | 0.03 | 0.09 | 0.16 | 89 | Technology | |
| SK Telecom Co.,Ltd | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 95 | Communication Services | |
| Entergy Corporation | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 83 | Utilities |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит RCAT
Добавьте RCAT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с RCAT