Хотите сбалансировать вложение в RCAT? У ETF ниже самая низкая корреляция с RCAT — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда RCAT падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от RCAT.
Лучшие диверсификаторы для RCAT
3 ETF имеют низкую корреляцию с RCAT (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) (Leveraged Equities), корреляция за 1 год — 0.28, почти не изменилась с 0.20 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.28 | 0.20 | 0.21 | 96 | Leveraged Equities, Semiconductors | RCAT vs SOXL | |
| VanEck Semiconductor ETF | 0.28 | 0.19 | 0.20 | 94 | Semiconductors, Technology Equities | RCAT vs SMH | |
| Invesco Dynamic Building & Construction ETF | 0.30 | 0.23 | 0.22 | 50 | Building & Construction | RCAT vs PKB | |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.30 | 0.22 | 0.22 | 68 | Momentum, S&P 500 | RCAT vs SPMO | |
| iShares U.S. Technology ETF | 0.32 | 0.23 | 0.24 | 59 | Technology Equities | RCAT vs IYW |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от RCAT, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с RCAT и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Walmart Inc. (WMT) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.11, против 0.06 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walmart Inc. | -0.11 | 0.04 | 0.06 | 69 | Consumer Defensive | |
| Evergy, Inc. | -0.07 | 0.00 | 0.02 | 85 | Utilities | |
| Entergy Corporation | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 88 | Utilities | |
| SK Telecom Co.,Ltd | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 76 | Communication Services | |
| Merck & Co., Inc. | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 89 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит RCAT
Добавьте RCAT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с RCAT