PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение RCAT с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCAT с SOXL

Последнее обновление 10 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RCAT или SOXL.

Корреляция

Корреляция между RCAT и SOXL составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности RCAT и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.53%
-74.95%
RCAT
SOXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RCAT:

5.95

SOXL:

-0.57

Коэф-т Сортино

RCAT:

4.08

SOXL:

-0.50

Коэф-т Омега

RCAT:

1.48

SOXL:

0.94

Коэф-т Кальмара

RCAT:

8.12

SOXL:

-0.80

Коэф-т Мартина

RCAT:

27.55

SOXL:

-1.44

Индекс Язвы

RCAT:

29.34%

SOXL:

49.01%

Дневная вол-ть

RCAT:

135.94%

SOXL:

125.02%

Макс. просадка

RCAT:

-99.76%

SOXL:

-90.46%

Текущая просадка

RCAT:

-95.53%

SOXL:

-82.03%

Доходность по периодам

С начала года, RCAT показывает доходность -42.02%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -53.10%.

RCAT

С начала года

-42.02%

1 месяц

54.72%

6 месяцев

121.07%

1 год

791.15%

5 лет

58.92%

10 лет

N/A

SOXL

С начала года

-53.10%

1 месяц

-28.80%

6 месяцев

-66.73%

1 год

-71.57%

5 лет

12.78%

10 лет

19.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Red Cat Holdings, Inc.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RCAT и SOXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RCAT
Ранг риск-скорректированной доходности RCAT, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCAT, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCAT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCAT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCAT, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCAT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RCAT c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RCAT, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
RCAT: 4.30
SOXL: -0.62
Коэффициент Сортино RCAT, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RCAT: 3.61
SOXL: -0.78
Коэффициент Омега RCAT, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RCAT: 1.43
SOXL: 0.90
Коэффициент Кальмара RCAT, с текущим значением в 5.97, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
RCAT: 5.97
SOXL: -0.89
Коэффициент Мартина RCAT, с текущим значением в 20.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
RCAT: 20.08
SOXL: -1.59

Показатель коэффициента Шарпа RCAT на текущий момент составляет 5.95, что выше коэффициента Шарпа SOXL равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCAT и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.30
-0.62
RCAT
SOXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCAT и SOXL

RCAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RCAT
Red Cat Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		3.64%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RCAT и SOXL

Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.52%
-86.45%
RCAT
SOXL

Волатильность

Сравнение волатильности RCAT и SOXL

Текущая волатильность для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) составляет 43.27%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 72.85%. Это указывает на то, что RCAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.27%
72.85%
RCAT
SOXL

Пользовательские портфели с RCAT или SOXL

KEEP IT COMPLICATED
-1%
YTD
UGL
TMF
TLT
VNQI
VNQ
DRN
SMH
SOXL
TQQQ
USFR
QQQ
Simulated_Jul_2024
-6%
YTD
ACGL
AJG
BRK-B
ERIE
IFC.TO
WRB
FFH.TO
RNR
MKL
AVGO
MSFT
SOXL
TQQQ
TECL
SOXX
1 / 26

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
346

Colors of plots

A lot of the colors used in plotting multiple investments (like the stock comparison graphs) are very close to each other. It's often very difficult to distinguish between them.

Is it possible to change these colors myself? If not, is that a feature in the pipeline?

Thanks

BB

10 июля 24 г. Posted in general
230

Filtering portfolio screening columns

Can we get filtering ability per column? Like say I want DD between 1-5%, Performance 2-8%, ect. for all the columns

Bee Zee

12 июля 24 г. Posted in general
436