PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RCAT с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCAT с SOXL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RCAT или SOXL.

Корреляция

Корреляция между RCAT и SOXL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RCAT и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RCAT:

3.12

SOXL:

-0.50

Коэф-т Сортино

RCAT:

3.23

SOXL:

-0.25

Коэф-т Омега

RCAT:

1.37

SOXL:

0.97

Коэф-т Кальмара

RCAT:

3.84

SOXL:

-0.73

Коэф-т Мартина

RCAT:

11.85

SOXL:

-1.19

Индекс Язвы

RCAT:

32.25%

SOXL:

54.31%

Дневная вол-ть

RCAT:

128.22%

SOXL:

127.74%

Макс. просадка

RCAT:

-99.76%

SOXL:

-90.46%

Текущая просадка

RCAT:

-96.44%

SOXL:

-80.15%

Доходность по периодам

С начала года, RCAT показывает доходность -53.85%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью -48.17%.

RCAT

С начала года

-53.85%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

62.91%

1 год

406.84%

5 лет

42.64%

10 лет

N/A

SOXL

С начала года

-48.17%

1 месяц

46.52%

6 месяцев

-59.92%

1 год

-65.25%

5 лет

9.48%

10 лет

21.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RCAT и SOXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RCAT
Ранг риск-скорректированной доходности RCAT, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCAT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCAT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCAT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCAT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCAT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RCAT c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RCAT на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа SOXL равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCAT и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCAT и SOXL

RCAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RCAT
Red Cat Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		2.49%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RCAT и SOXL

Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RCAT и SOXL

Текущая волатильность для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) составляет 36.91%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 40.90%. Это указывает на то, что RCAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...