PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QVMS с SPHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QVMS и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.39%
10.25%
QVMS
SPHQ

Доходность по периодам

С начала года, QVMS показывает доходность 14.16%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 25.70%.


QVMS

С начала года

14.16%

1 месяц

2.56%

6 месяцев

11.35%

1 год

28.33%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPHQ

С начала года

25.70%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

10.31%

1 год

31.79%

5 лет (среднегодовая)

15.88%

10 лет (среднегодовая)

13.24%

Основные характеристики


QVMSSPHQ
Коэф-т Шарпа1.482.68
Коэф-т Сортино2.233.71
Коэф-т Омега1.261.49
Коэф-т Кальмара2.025.21
Коэф-т Мартина8.5220.11
Индекс Язвы3.49%1.60%
Дневная вол-ть20.14%12.00%
Макс. просадка-24.77%-57.83%
Текущая просадка-4.10%-1.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QVMS и SPHQ

И QVMS, и SPHQ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF
График комиссии QVMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SPHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между QVMS и SPHQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QVMS c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QVMS, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.482.68
Коэффициент Сортино QVMS, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.233.71
Коэффициент Омега QVMS, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.49
Коэффициент Кальмара QVMS, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.025.21
Коэффициент Мартина QVMS, с текущим значением в 8.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.5220.11
QVMS
SPHQ

Показатель коэффициента Шарпа QVMS на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMS и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48
2.68
QVMS
SPHQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMS и SPHQ

Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности SPHQ в 1.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF
1.24%1.51%1.58%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
1.15%1.43%1.85%1.19%1.56%1.50%1.86%1.57%1.68%2.29%1.66%1.99%

Просадки

Сравнение просадок QVMS и SPHQ

Максимальная просадка QVMS за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.10%
-1.76%
QVMS
SPHQ

Волатильность

Сравнение волатильности QVMS и SPHQ

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что QVMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.92%
3.50%
QVMS
SPHQ