PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QVMS с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMS с SPHQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QVMS (Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - QVMS is a Multi-factor fund tracking the S&P Small Cap 600, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QVMS returned 9.45%/yr vs 13.32%/yr for SPHQ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QVMS и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMS показывает доходность 23.35%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 14.73%.

QVMS

1 день
0.60%
1 месяц
2.98%
6 месяцев
15.05%
С начала года
23.35%
1 год
33.93%
3 года*
15.21%
5 лет*
9.45%
10 лет*
—

SPHQ

1 день
-0.60%
1 месяц
-3.26%
6 месяцев
11.00%
С начала года
14.73%
1 год
22.00%
3 года*
20.14%
5 лет*
13.32%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMS и SPHQ

2026 (YTD)20252024202320222021
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		23.35%5.56%9.50%16.89%-14.61%4.82%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		14.73%13.25%25.44%24.83%-15.76%10.44%

Correlation

The correlation between QVMS and SPHQ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.77

The correlation between QVMS and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVMS и SPHQ

Секторы
QVMS
SPHQ

Финансовые услуги

18.0%
16.1%

Технологии

16.7%
40.1%

Промышленность

16.3%
12.6%

Потребительский циклический сектор

13.4%
5.6%

Здравоохранение

11.1%
3.3%

Недвижимость

7.1%

-

Энергетика

5.6%
1.0%

Сырьевые материалы

5.0%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.8%
7.9%

Коммунальные услуги

2.1%
4.5%

Коммуникационные услуги

1.9%
3.9%

Финансовые услуги

QVMS
18.0%
SPHQ
16.1%

Технологии

QVMS
16.7%
SPHQ
40.1%

Промышленность

QVMS
16.3%
SPHQ
12.6%

Потребительский циклический сектор

QVMS
13.4%
SPHQ
5.6%

Здравоохранение

QVMS
11.1%
SPHQ
3.3%

Недвижимость

QVMS
7.1%
SPHQ

-

Энергетика

QVMS
5.6%
SPHQ
1.0%

Сырьевые материалы

QVMS
5.0%
SPHQ
3.5%

Потребительский защитный сектор

QVMS
2.8%
SPHQ
7.9%

Коммунальные услуги

QVMS
2.1%
SPHQ
4.5%

Коммуникационные услуги

QVMS
1.9%
SPHQ
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с QVMS:
QVMS с QVMLQVMS с QVMMQVMS с RTAIQVMS с XMHQQVMS с AVUVQVMS с DESQVMS с XSVM
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

QVMS vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMS
Ранг доходности на риск QVMS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMS c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVMSSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.55

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.23

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

2.48

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

10.05

+3.04

QVMS vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMS на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMS и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVMS и SPHQ

Максимальная просадка QVMS за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMSSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-57.83%

+29.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-8.90%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.05%

-16.57%

-11.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-25.04%

-3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-5.02%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-10.65%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.19%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMS и SPHQ

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) составляет 4.08%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что QVMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMSSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

6.27%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

12.17%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

14.22%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

16.72%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

17.94%

+3.20%

Сравнение комиссий QVMS и SPHQ

И QVMS, и SPHQ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMS и SPHQ

Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности SPHQ в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		1.14%1.10%1.53%1.51%1.58%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.09%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

QVMS and SPHQ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (6.27%) compared to QVMS (4.08%). In terms of maximum drawdown, QVMS dropped -28.05% vs SPHQ's -57.83%.

On 5-year performance, SPHQ leads with 13.32% vs 9.45% for QVMS. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, QVMS has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHQ has performed better with a 13.32% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMS and SPHQ have the same expense ratio: 0.15% per year.

QVMS has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 1.09% for SPHQ.

QVMS is categorized as Multi-factor, while SPHQ is S&P 500. QVMS tracks S&P Small Cap 600, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index.

QVMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMS и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор