PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QVMS с SPHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVMS с SPHQ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ).

QVMS и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVMS или SPHQ.

Корреляция

Корреляция между QVMS и SPHQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QVMS и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QVMS:

-0.13

SPHQ:

0.79

Коэф-т Сортино

QVMS:

0.03

SPHQ:

1.23

Коэф-т Омега

QVMS:

1.00

SPHQ:

1.18

Коэф-т Кальмара

QVMS:

-0.08

SPHQ:

0.84

Коэф-т Мартина

QVMS:

-0.23

SPHQ:

3.45

Индекс Язвы

QVMS:

9.77%

SPHQ:

4.01%

Дневная вол-ть

QVMS:

24.12%

SPHQ:

17.27%

Макс. просадка

QVMS:

-28.05%

SPHQ:

-57.83%

Текущая просадка

QVMS:

-17.90%

SPHQ:

-5.32%

Доходность по периодам

С начала года, QVMS показывает доходность -9.75%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 0.60%.

QVMS

С начала года

-9.75%

1 месяц

9.70%

6 месяцев

-15.75%

1 год

-2.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPHQ

С начала года

0.60%

1 месяц

7.88%

6 месяцев

-1.38%

1 год

13.12%

5 лет

16.33%

10 лет

12.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QVMS и SPHQ

И QVMS, и SPHQ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QVMS и SPHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMS
Ранг риск-скорректированной доходности QVMS, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QVMS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг риск-скорректированной доходности SPHQ, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QVMS c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QVMS на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMS и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMS и SPHQ

Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности SPHQ в 1.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		1.53%1.53%1.51%1.58%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF		1.14%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%1.66%

Просадки

Сравнение просадок QVMS и SPHQ

Максимальная просадка QVMS за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QVMS и SPHQ

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что QVMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...