Сравнение QVMS с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ).
QVMS и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVMS или SPHQ.
Основные характеристики
| QVMS | SPHQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.68% | 27.45% |
| Дох-ть за 1 год | 37.71% | 37.16% |
| Дох-ть за 3 года | 4.09% | 10.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.64 | 4.26 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.91 | 6.03 |
| Коэф-т Мартина | 10.53 | 23.41 |
| Индекс Язвы | 3.47% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 20.74% | 12.07% |
| Макс. просадка | -24.77% | -57.83% |
| Текущая просадка | -0.71% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между QVMS и SPHQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QVMS и SPHQ
С начала года, QVMS показывает доходность 16.68%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 27.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVMS и SPHQ
И QVMS, и SPHQ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QVMS c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMS и SPHQ
Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности SPHQ в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 1.21% | 1.51% | 1.58% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.13% | 1.43% | 1.85% | 1.19% | 1.56% | 1.50% | 1.86% | 1.57% | 1.68% | 2.29% | 1.66% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок QVMS и SPHQ
Максимальная просадка QVMS за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVMS и SPHQ
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что QVMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.