PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMS с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMS с SPHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QVMS (Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - QVMS is a Multi-factor fund tracking the S&P Small Cap 600, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVMS returned 16.26%/yr vs 22.83%/yr for SPHQ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QVMS и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMS показывает доходность 17.44%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 16.16%.

QVMS

1 день
1.27%
1 месяц
2.14%
С начала года
17.44%
6 месяцев
16.16%
1 год
33.90%
3 года*
16.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHQ

1 день
0.59%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.69%
3 года*
22.83%
5 лет*
14.67%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMS и SPHQ

2026 (YTD)20252024202320222021
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		17.44%5.56%9.50%16.89%-14.61%4.45%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%10.23%

Correlation

The correlation between QVMS and SPHQ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.78

The correlation between QVMS and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVMS и SPHQ

Секторы
QVMS
SPHQ

Финансовые услуги

18.3%
13.3%

Промышленность

16.7%
24.3%

Технологии

15.5%
28.1%

Потребительский циклический сектор

13.2%
4.6%

Здравоохранение

10.8%
8.4%

Энергетика

7.5%
0.7%

Недвижимость

7.1%

-

Сырьевые материалы

4.5%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.6%
15.4%

Коммунальные услуги

2.1%
1.0%

Коммуникационные услуги

1.7%
2.0%

Финансовые услуги

QVMS
18.3%
SPHQ
13.3%

Промышленность

QVMS
16.7%
SPHQ
24.3%

Технологии

QVMS
15.5%
SPHQ
28.1%

Потребительский циклический сектор

QVMS
13.2%
SPHQ
4.6%

Здравоохранение

QVMS
10.8%
SPHQ
8.4%

Энергетика

QVMS
7.5%
SPHQ
0.7%

Недвижимость

QVMS
7.1%
SPHQ

-

Сырьевые материалы

QVMS
4.5%
SPHQ
2.2%

Потребительский защитный сектор

QVMS
2.6%
SPHQ
15.4%

Коммунальные услуги

QVMS
2.1%
SPHQ
1.0%

Коммуникационные услуги

QVMS
1.7%
SPHQ
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с QVMS:
QVMS с QVMLQVMS с QVMMQVMS с XMHQQVMS с RTAIQVMS с AVUVQVMS с XSVMQVMS с DES
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

QVMS vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMS
Ранг доходности на риск QVMS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMS c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMSSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.89

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.73

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

2.67

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.08

11.39

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVMS vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMS на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMS и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMSSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.89

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.53

-0.19

Просадки

Сравнение просадок QVMS и SPHQ

Максимальная просадка QVMS за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMSSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-57.83%

+29.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-8.90%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.05%

-16.57%

-11.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-10.70%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.08%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMS и SPHQ

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что QVMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMSSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

3.33%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

10.18%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

12.62%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

16.45%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

17.86%

+3.39%

Сравнение комиссий QVMS и SPHQ

И QVMS, и SPHQ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMS и SPHQ

Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности SPHQ в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		1.12%1.10%1.53%1.51%1.58%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

QVMS and SPHQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVMS has higher volatility (4.68%) compared to SPHQ (3.33%). In terms of maximum drawdown, QVMS dropped -28.05% vs SPHQ's -57.83%.

On 3-year performance, SPHQ leads with 22.83% vs 16.26% for QVMS. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPHQ has performed better with a 22.83% return vs 16.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMS and SPHQ have the same expense ratio: 0.15% per year.

QVMS has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 1.03% for SPHQ.

QVMS is categorized as Multi-factor, while SPHQ is S&P 500. QVMS tracks S&P Small Cap 600, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index.

QVMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMS и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор