PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QVMS с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QVMSCOWZ
Дох-ть с нач. г.19.03%17.56%
Дох-ть за 1 год40.59%26.92%
Дох-ть за 3 года4.98%10.60%
Коэф-т Шарпа2.032.08
Коэф-т Сортино2.982.98
Коэф-т Омега1.361.36
Коэф-т Кальмара2.313.75
Коэф-т Мартина12.168.93
Индекс Язвы3.46%3.19%
Дневная вол-ть20.74%13.69%
Макс. просадка-24.77%-38.63%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между QVMS и COWZ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QVMS и COWZ

С начала года, QVMS показывает доходность 19.03%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 17.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.87%
8.85%
QVMS
COWZ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QVMS и COWZ

QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.


COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии QVMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QVMS c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QVMS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QVMS, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QVMS, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QVMS, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QVMS, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QVMS, с текущим значением в 12.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.16
COWZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COWZ, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COWZ, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COWZ, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COWZ, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COWZ, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.93

Сравнение коэффициента Шарпа QVMS и COWZ

Показатель коэффициента Шарпа QVMS на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMS и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03
2.08
QVMS
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMS и COWZ

Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности COWZ в 1.81%


TTM20232022202120202019201820172016
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF
1.19%1.51%1.58%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.81%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%

Просадки

Сравнение просадок QVMS и COWZ

Максимальная просадка QVMS за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
QVMS
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности QVMS и COWZ

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что QVMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.57%
3.94%
QVMS
COWZ