PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QVMS с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMS с COWZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QVMS (Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - QVMS is a Multi-factor fund tracking the S&P Small Cap 600, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QVMS returned 9.45%/yr vs 11.26%/yr for COWZ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QVMS charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности QVMS и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMS показывает доходность 23.35%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.89%.

QVMS

1 день
0.60%
1 месяц
2.98%
6 месяцев
15.05%
С начала года
23.35%
1 год
33.93%
3 года*
15.21%
5 лет*
9.45%
10 лет*
—

COWZ

1 день
1.88%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
5.23%
С начала года
8.89%
1 год
19.72%
3 года*
12.35%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMS и COWZ

2026 (YTD)20252024202320222021
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		23.35%5.56%9.50%16.89%-14.61%4.82%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.89%8.98%10.64%14.73%0.19%11.32%

Correlation

The correlation between QVMS and COWZ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.83

The correlation between QVMS and COWZ shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QVMS и COWZ

Секторы
QVMS
COWZ

Финансовые услуги

18.0%

-

Технологии

16.7%
19.9%

Промышленность

16.3%
10.9%

Потребительский циклический сектор

13.4%
14.3%

Здравоохранение

11.1%
19.9%

Недвижимость

7.1%

-

Энергетика

5.6%
11.6%

Сырьевые материалы

5.0%
4.0%

Потребительский защитный сектор

2.8%
10.5%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Коммуникационные услуги

1.9%
8.7%

Финансовые услуги

QVMS
18.0%
COWZ

-

Технологии

QVMS
16.7%
COWZ
19.9%

Промышленность

QVMS
16.3%
COWZ
10.9%

Потребительский циклический сектор

QVMS
13.4%
COWZ
14.3%

Здравоохранение

QVMS
11.1%
COWZ
19.9%

Недвижимость

QVMS
7.1%
COWZ

-

Энергетика

QVMS
5.6%
COWZ
11.6%

Сырьевые материалы

QVMS
5.0%
COWZ
4.0%

Потребительский защитный сектор

QVMS
2.8%
COWZ
10.5%

Коммунальные услуги

QVMS
2.1%
COWZ

-

Коммуникационные услуги

QVMS
1.9%
COWZ
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с QVMS:
QVMS с QVMLQVMS с QVMMQVMS с RTAIQVMS с XMHQQVMS с AVUVQVMS с DESQVMS с XSVM
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

QVMS vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMS
Ранг доходности на риск QVMS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMS c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVMSCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.72

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.54

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.33

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

9.34

+3.76

QVMS vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMS на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMS и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVMS и COWZ

Максимальная просадка QVMS за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMSCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-38.63%

+10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-5.95%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.05%

-22.00%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-22.00%

-6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.26%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-4.78%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.12%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMS и COWZ

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) составляет 4.08%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что QVMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMSCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.58%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

8.09%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

11.48%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

17.66%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

19.87%

+1.27%

Сравнение комиссий QVMS и COWZ

QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMS и COWZ

Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности COWZ в 1.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.90%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		1.14%1.10%1.53%1.51%1.58%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QVMS and COWZ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (4.58%) compared to QVMS (4.08%). In terms of maximum drawdown, QVMS dropped -28.05% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 11.26% vs 9.45% for QVMS. On fees, QVMS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QVMS has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 11.26% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.14% for QVMS.

QVMS is categorized as Multi-factor, while COWZ is Mid Cap Value Equities. QVMS tracks S&P Small Cap 600, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.15% for QVMS and 0.49% for COWZ.

QVMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMS и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор