PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMS с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMS с COWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QVMS (Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - QVMS is a Multi-factor fund tracking the S&P Small Cap 600, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVMS returned 16.26%/yr vs 14.62%/yr for COWZ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QVMS charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности QVMS и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMS показывает доходность 17.44%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.30%.

QVMS

1 день
1.27%
1 месяц
2.14%
С начала года
17.44%
6 месяцев
16.16%
1 год
33.90%
3 года*
16.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

COWZ

1 день
0.11%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.95%
1 год
22.75%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMS и COWZ

2026 (YTD)20252024202320222021
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		17.44%5.56%9.50%16.89%-14.61%4.45%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.30%8.98%10.64%14.73%0.19%11.21%

Correlation

The correlation between QVMS and COWZ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.84

The correlation between QVMS and COWZ shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QVMS и COWZ

Секторы
QVMS
COWZ

Финансовые услуги

18.3%

-

Промышленность

16.7%
8.4%

Технологии

15.5%
16.0%

Потребительский циклический сектор

13.2%
11.7%

Здравоохранение

10.8%
21.8%

Энергетика

7.5%
16.9%

Недвижимость

7.1%

-

Сырьевые материалы

4.5%
3.7%

Потребительский защитный сектор

2.6%
10.9%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Коммуникационные услуги

1.7%
10.4%

Финансовые услуги

QVMS
18.3%
COWZ

-

Промышленность

QVMS
16.7%
COWZ
8.4%

Технологии

QVMS
15.5%
COWZ
16.0%

Потребительский циклический сектор

QVMS
13.2%
COWZ
11.7%

Здравоохранение

QVMS
10.8%
COWZ
21.8%

Энергетика

QVMS
7.5%
COWZ
16.9%

Недвижимость

QVMS
7.1%
COWZ

-

Сырьевые материалы

QVMS
4.5%
COWZ
3.7%

Потребительский защитный сектор

QVMS
2.6%
COWZ
10.9%

Коммунальные услуги

QVMS
2.1%
COWZ

-

Коммуникационные услуги

QVMS
1.7%
COWZ
10.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с QVMS:
QVMS с QVMLQVMS с QVMMQVMS с XMHQQVMS с RTAIQVMS с AVUVQVMS с XSVMQVMS с DES
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

QVMS vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMS
Ранг доходности на риск QVMS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMS c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMSCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.06

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.05

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

4.57

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.08

12.47

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVMS vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMS на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMS и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMSCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.06

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.65

-0.30

Просадки

Сравнение просадок QVMS и COWZ

Максимальная просадка QVMS за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMSCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-38.63%

+10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-5.00%

-3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.05%

-22.00%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.80%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-4.80%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.83%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMS и COWZ

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что QVMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMSCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

2.50%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

7.12%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

11.08%

+6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

17.63%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

19.92%

+1.33%

Сравнение комиссий QVMS и COWZ

QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMS и COWZ

Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности COWZ в 2.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.16%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		1.12%1.10%1.53%1.51%1.58%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QVMS and COWZ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVMS has higher volatility (4.68%) compared to COWZ (2.50%). In terms of maximum drawdown, QVMS dropped -28.05% vs COWZ's -38.63%.

On 3-year performance, QVMS leads with 16.26% vs 14.62% for COWZ. On fees, QVMS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QVMS has performed better with a 16.26% return vs 14.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.12% for QVMS.

QVMS is categorized as Multi-factor, while COWZ is Mid Cap Value Equities. QVMS tracks S&P Small Cap 600, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.15% for QVMS and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMS и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор