Сравнение QVMS с COWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).
QVMS и COWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVMS или COWZ.
Доходность
Сравнение доходности QVMS и COWZ
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QVMS показывает доходность 14.40%, а COWZ немного выше – 14.71%.
QVMS
14.40%
2.78%
11.63%
28.21%
N/A
N/A
COWZ
14.71%
0.00%
6.61%
20.56%
16.63%
N/A
Основные характеристики
| QVMS | COWZ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.54 |
| Коэф-т Сортино | 2.16 | 2.25 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.95 | 2.74 |
| Коэф-т Мартина | 8.17 | 6.50 |
| Индекс Язвы | 3.50% | 3.20% |
| Дневная вол-ть | 20.10% | 13.49% |
| Макс. просадка | -24.77% | -38.63% |
| Текущая просадка | -3.89% | -2.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVMS и COWZ
QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.
Корреляция
Корреляция между QVMS и COWZ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QVMS c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMS и COWZ
Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности COWZ в 1.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 1.24% | 1.51% | 1.58% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.85% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.94% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок QVMS и COWZ
Максимальная просадка QVMS за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVMS и COWZ
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что QVMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.