Сравнение QVMM с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
QVMM и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVMM или IJH.
Корреляция
Корреляция между QVMM и IJH составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QVMM и IJH
Основные характеристики
QVMM:
0.91
IJH:
0.94
QVMM:
1.35
IJH:
1.39
QVMM:
1.17
IJH:
1.17
QVMM:
1.63
IJH:
1.79
QVMM:
4.62
IJH:
4.94
QVMM:
3.12%
IJH:
3.02%
QVMM:
15.91%
IJH:
15.92%
QVMM:
-23.40%
IJH:
-55.06%
QVMM:
-7.40%
IJH:
-6.81%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QVMM показывает доходность 14.57%, а IJH немного выше – 15.17%.
QVMM
14.57%
-6.03%
8.19%
14.42%
N/A
N/A
IJH
15.17%
-5.37%
8.83%
14.93%
10.53%
9.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVMM и IJH
QVMM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IJH в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QVMM c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMM и IJH
Дивидендная доходность QVMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности IJH в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 1.27% | 1.42% | 1.51% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.31% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок QVMM и IJH
Максимальная просадка QVMM за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMM и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVMM и IJH
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеют волатильность 4.65% и 4.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.