Сравнение QUS с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP).
QUS и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QUS или RSP.
Основные характеристики
| QUS | RSP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.77% | 18.68% |
| Дох-ть за 1 год | 33.33% | 33.56% |
| Дох-ть за 3 года | 9.81% | 6.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.05% | 12.67% |
| Коэф-т Шарпа | 3.51 | 3.00 |
| Коэф-т Сортино | 4.93 | 4.18 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 6.27 | 3.02 |
| Коэф-т Мартина | 23.38 | 17.79 |
| Индекс Язвы | 1.50% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 9.92% | 11.69% |
| Макс. просадка | -33.78% | -59.92% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между QUS и RSP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QUS и RSP
С начала года, QUS показывает доходность 23.77%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 18.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUS и RSP
QUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QUS c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUS и RSP
Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности RSP в 1.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.34% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.43% | 1.63% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.46% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок QUS и RSP
Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QUS и RSP
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) имеют волатильность 3.35% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.