PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QUS с RSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QUS и RSP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение QUS с RSP

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP).

QUS и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QUS или RSP.

Доходность

Сравнение доходности QUS и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QUS:

0.80

RSP:

0.55

Коэф-т Сортино

QUS:

1.12

RSP:

0.84

Коэф-т Омега

QUS:

1.16

RSP:

1.12

Коэф-т Кальмара

QUS:

0.81

RSP:

0.50

Коэф-т Мартина

QUS:

3.25

RSP:

1.79

Индекс Язвы

QUS:

3.46%

RSP:

4.93%

Дневная вол-ть

QUS:

15.53%

RSP:

17.50%

Макс. просадка

QUS:

-33.78%

RSP:

-59.92%

Текущая просадка

QUS:

-2.75%

RSP:

-5.18%

Доходность по периодам

С начала года, QUS показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции QUS превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 12.07% против 9.80% соответственно.

QUS

С начала года

2.78%

1 месяц

1.93%

6 месяцев

-2.01%

1 год

11.21%

3 года

12.64%

5 лет

14.13%

10 лет

12.07%

RSP

С начала года

1.17%

1 месяц

2.64%

6 месяцев

-5.18%

1 год

8.17%

3 года

7.66%

5 лет

13.72%

10 лет

9.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight ETF

Сравнение комиссий QUS и RSP

QUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QUS и RSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QUS
Ранг риск-скорректированной доходности QUS, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QUS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг риск-скорректированной доходности RSP, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QUS c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QUS на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа RSP равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUS и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUS и RSP

Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности RSP в 1.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.45%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%0.00%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		1.59%1.52%1.63%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.46%

Просадки

Сравнение просадок QUS и RSP

Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и RSP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности QUS и RSP

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 3.88%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...