Сравнение QUS с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP).
QUS и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QUS или RSP.
Корреляция
Корреляция между QUS и RSP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QUS и RSP
Основные характеристики
QUS:
0.74
RSP:
0.34
QUS:
1.13
RSP:
0.59
QUS:
1.17
RSP:
1.08
QUS:
0.81
RSP:
0.32
QUS:
3.48
RSP:
1.24
QUS:
3.26%
RSP:
4.62%
QUS:
15.28%
RSP:
17.10%
QUS:
-33.78%
RSP:
-59.92%
QUS:
-6.00%
RSP:
-9.23%
Доходность по периодам
С начала года, QUS показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции QUS превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 13.22% против 9.34% соответственно.
QUS
-0.66%
-0.90%
-1.82%
10.55%
14.49%
13.22%
RSP
-3.15%
-1.69%
-4.63%
4.96%
13.85%
9.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUS и RSP
QUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QUS и RSP
QUS
RSP
Сравнение QUS c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUS и RSP
Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности RSP в 1.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.50% | 1.49% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.66% | 1.52% | 1.63% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок QUS и RSP
Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QUS и RSP
Текущая волатильность для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 11.35%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 12.72%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.