Сравнение QUS с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и iShares Global 100 ETF (IOO).
QUS и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QUS или IOO.
Корреляция
Корреляция между QUS и IOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QUS и IOO
Основные характеристики
QUS:
0.74
IOO:
0.57
QUS:
1.13
IOO:
0.92
QUS:
1.17
IOO:
1.13
QUS:
0.81
IOO:
0.61
QUS:
3.48
IOO:
2.39
QUS:
3.26%
IOO:
4.86%
QUS:
15.28%
IOO:
20.46%
QUS:
-33.78%
IOO:
-55.85%
QUS:
-6.00%
IOO:
-8.51%
Доходность по периодам
С начала года, QUS показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -4.56%. За последние 10 лет акции QUS превзошли акции IOO по среднегодовой доходности: 13.22% против 11.48% соответственно.
QUS
-0.66%
-0.90%
-1.82%
10.55%
14.49%
13.22%
IOO
-4.56%
-0.03%
-3.77%
9.75%
16.03%
11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUS и IOO
QUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QUS и IOO
QUS
IOO
Сравнение QUS c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUS и IOO
Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности IOO в 1.13%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.50% | 1.49% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.13% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% |
Просадки
Сравнение просадок QUS и IOO
Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QUS и IOO
Текущая волатильность для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 11.35%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 14.28%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.