Сравнение QQQH с HNDL
QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) and HNDL (Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF) are both exchange-traded funds - QQQH is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while HNDL is a Diversified Portfolio fund tracking the NASDAQ 7 HANDL™ Index. QQQH is actively managed, while HNDL is passively managed. Over the past 5 years, QQQH returned 7.57%/yr vs 4.66%/yr for HNDL. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QQQH charges 0.68%/yr vs 0.97%/yr for HNDL.
Доходность
Сравнение доходности QQQH и HNDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQH показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у HNDL с доходностью 7.51%.
QQQH
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- 7.28%
- С начала года
- 6.11%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.94%
HNDL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 5.87%
- С начала года
- 7.51%
- 1 год
- 11.96%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.05M | $1.10M | $1.30M | |
| $1.89M | $1.53M | $1.80M |
Сравнение доходности по годам QQQH и HNDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 6.11% | 14.17% | 25.98% | 30.96% | -28.35% | 9.76% | 18.62% | 0.47% |
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 7.51% | 10.76% | 10.66% | 13.28% | -19.12% | 9.06% | 12.03% | 0.43% |
Correlation
The correlation between QQQH and HNDL is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2019 г. | 0.65 |
The correlation between QQQH and HNDL has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQH vs. HNDL — Ранг доходности на риск
QQQH
HNDL
Сравнение QQQH c HNDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQH | HNDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.42 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 9.68 | -2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQH и HNDL
Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, что больше максимальной просадки HNDL в -23.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и HNDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQH | HNDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.24% | -23.72% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -4.96% | -2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | -12.25% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.24% | -23.72% | -7.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.23% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -4.79% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.24% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQH и HNDL
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что QQQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HNDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQH | HNDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 1.82% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 5.93% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 7.49% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 11.57% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 10.68% | +2.78% |
Сравнение комиссий QQQH и HNDL
QQQH берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии HNDL в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQH и HNDL
Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.99%, что больше доходности HNDL в 6.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 6.91% | 6.86% | 7.02% | 6.78% | 7.87% | 6.86% | 6.21% | 5.27% | 6.42% |
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 8.99% | 8.86% | 7.53% | 7.18% | 9.05% | 7.77% | 7.48% | 0.65% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQH and HNDL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQH has higher volatility (4.10%) compared to HNDL (1.82%). In terms of maximum drawdown, QQQH dropped -31.24% vs HNDL's -23.72%.
On 5-year performance, QQQH leads with 7.57% vs 4.66% for HNDL. On fees, QQQH is cheaper at 0.68% per year. On volatility, HNDL has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QQQH has performed better with a 7.57% return vs 4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQH is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.97% for HNDL.
QQQH has the higher dividend yield at 8.99%, compared with 6.91% for HNDL.
QQQH is categorized as Nasdaq-100, while HNDL is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Neos and Strategy Shares. Their fees differ too: 0.68% for QQQH and 0.97% for HNDL.
HNDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQH и HNDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор