PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQH с HNDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQH с HNDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) and HNDL (Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF) are both exchange-traded funds - QQQH is a Nasdaq-100 fund managed by Neos, while HNDL is a Diversified Portfolio fund tracking the NASDAQ 7 HANDL™ Index. Over the past 5 years, QQQH returned 9.37%/yr vs 5.15%/yr for HNDL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQH charges 0.68%/yr vs 0.97%/yr for HNDL.

Доходность

Сравнение доходности QQQH и HNDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQH показывает доходность 7.69%, а HNDL немного ниже – 7.41%.

QQQH

1 день
-0.20%
1 месяц
4.22%
С начала года
7.69%
6 месяцев
7.76%
1 год
19.77%
3 года*
20.51%
5 лет*
9.37%
10 лет*
—

HNDL

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.41%
6 месяцев
6.83%
1 год
15.95%
3 года*
12.14%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQH и HNDL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		7.69%14.17%25.98%30.96%-28.35%9.76%18.62%0.31%
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		7.41%10.76%10.66%13.28%-19.12%9.06%12.03%0.12%

Correlation

The correlation between QQQH and HNDL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2019 г.

0.66

The correlation between QQQH and HNDL has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQH и HNDL

Секторы
QQQH
HNDL

Технологии

53.5%
22.7%

Коммуникационные услуги

16.1%
6.2%

Потребительский циклический сектор

12.1%
6.2%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.6%

Здравоохранение

4.1%
6.1%

Промышленность

3.1%
5.0%

Коммунальные услуги

1.3%
15.3%

Сырьевые материалы

1.2%
1.2%

Энергетика

0.6%
16.4%

Финансовые услуги

0.2%
89.8%

Недвижимость

0.1%
9.8%

Технологии

QQQH
53.5%
HNDL
22.7%

Коммуникационные услуги

QQQH
16.1%
HNDL
6.2%

Потребительский циклический сектор

QQQH
12.1%
HNDL
6.2%

Потребительский защитный сектор

QQQH
7.6%
HNDL
4.6%

Здравоохранение

QQQH
4.1%
HNDL
6.1%

Промышленность

QQQH
3.1%
HNDL
5.0%

Коммунальные услуги

QQQH
1.3%
HNDL
15.3%

Сырьевые материалы

QQQH
1.2%
HNDL
1.2%

Энергетика

QQQH
0.6%
HNDL
16.4%

Финансовые услуги

QQQH
0.2%
HNDL
89.8%

Недвижимость

QQQH
0.1%
HNDL
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF

Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с GPIQQQQH с SPYQQQH с GPIXQQQH с IWMI
Часто сравнивают с HNDL:
HNDL с JEPIHNDL с CEFSHNDL с MDIVHNDL с QYLDHNDL с SCHDHNDL с HYGVHNDL с HYLD

Доходность на риск

QQQH vs. HNDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HNDL
Ранг доходности на риск HNDL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQH c HNDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQHHNDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.19

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.04

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.23

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

13.30

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQH vs. HNDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQH на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HNDL равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQH и HNDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQHHNDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.19

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.45

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.54

+0.24

Просадки

Сравнение просадок QQQH и HNDL

Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, что больше максимальной просадки HNDL в -23.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и HNDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQHHNDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.24%

-23.72%

-7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-4.96%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-12.25%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-23.72%

-7.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

0.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-4.87%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.20%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQH и HNDL

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) составляет 1.76%, в то время как у Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что QQQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQHHNDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

2.06%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

5.58%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

7.33%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

11.50%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.37%

10.74%

+2.63%

Сравнение комиссий QQQH и HNDL

QQQH берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии HNDL в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQH и HNDL

Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%, что больше доходности HNDL в 6.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		6.77%6.86%7.02%6.78%7.87%6.86%6.21%5.27%6.42%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		8.76%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQH and HNDL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HNDL has higher volatility (2.06%) compared to QQQH (1.76%). In terms of maximum drawdown, QQQH dropped -31.24% vs HNDL's -23.72%.

On 5-year performance, QQQH leads with 9.37% vs 5.15% for HNDL. On fees, QQQH is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQH has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQH has performed better with a 9.37% return vs 5.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQH is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.97% for HNDL.

QQQH has the higher dividend yield at 8.76%, compared with 6.77% for HNDL.

QQQH is categorized as Nasdaq-100, while HNDL is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Neos and Rational Capital LLC. Their fees differ too: 0.68% for QQQH and 0.97% for HNDL.

HNDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQH и HNDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор