Сравнение QQQH с HNDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL).
QQQH и HNDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQH управляется Neos. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г.. HNDL - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность NASDAQ 7 HANDL™ Index. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQH и HNDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQH и HNDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | -2.75% | 14.17% | 25.98% | 30.96% | -28.35% | 9.76% | 18.62% | 0.31% |
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 1.56% | 10.76% | 10.66% | 13.28% | -19.12% | 9.06% | 12.03% | 0.12% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQH показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у HNDL с доходностью 1.56%.
QQQH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- —
HNDL
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQH и HNDL
QQQH берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии HNDL в 0.97%.
Доходность на риск
QQQH vs. HNDL — Ранг доходности на риск
QQQH
HNDL
Сравнение QQQH c HNDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQH | HNDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.98 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.46 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.31 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 6.88 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQH | HNDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.98 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.40 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.48 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между QQQH и HNDL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQH и HNDL
Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности HNDL в 6.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 9.41% | 8.86% | 7.53% | 7.18% | 9.05% | 7.77% | 7.48% | 0.65% | 0.00% |
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 6.97% | 6.86% | 7.02% | 6.78% | 7.87% | 6.86% | 6.21% | 5.27% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок QQQH и HNDL
Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, что больше максимальной просадки HNDL в -23.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и HNDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQH | HNDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.24% | -23.72% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -7.56% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.24% | -23.72% | -7.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -3.15% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -4.96% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.72% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQH и HNDL
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что QQQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HNDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQH | HNDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 3.49% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 5.58% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 12.02% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 11.49% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.50% | 10.79% | +2.71% |