PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLEIX с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLEIX с KMLM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QLEIX (AQR Long-Short Equity Fund) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both funds - QLEIX is a Long-Short fund actively managed by AQR Funds, while KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index. QLEIX is actively managed, while KMLM is passively managed. Over the past 5 years, QLEIX returned 23.47%/yr vs 4.34%/yr for KMLM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. QLEIX charges 1.30%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.

Доходность

Сравнение доходности QLEIX и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLEIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 6.97%.

QLEIX

1 день
0.19%
1 месяц
1.15%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-1.13%
1 год
15.49%
3 года*
25.79%
5 лет*
23.47%
10 лет*
12.26%

KMLM

1 день
-0.79%
1 месяц
-4.98%
С начала года
6.97%
6 месяцев
6.95%
1 год
12.95%
3 года*
-0.70%
5 лет*
4.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLEIX и KMLM

2026 (YTD)202520242023202220212020
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-0.52%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%0.71%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		6.97%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.74%

Correlation

The correlation between QLEIX and KMLM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г.

0.09

The correlation between QLEIX and KMLM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Long-Short Equity Fund

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с QMNIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX
Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с CMDY

Доходность на риск

QLEIX vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLEIX c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLEIXKMLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.16

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
1.61

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.21

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

1.62

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

5.47

+2.74

QLEIX vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLEIX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLEIX и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLEIX и KMLM

Максимальная просадка QLEIX за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и KMLM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLEIXKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.11%

-27.47%

-10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-8.04%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.07%

-22.28%

+15.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.07%

-27.47%

+10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-16.59%

+15.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-12.76%

+5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.37%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности QLEIX и KMLM

AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) имеют волатильность 2.82% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLEIXKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.95%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

9.82%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.37%

11.39%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.02%

14.57%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

14.69%

-4.10%

Сравнение комиссий QLEIX и KMLM

QLEIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLEIX и KMLM

Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности KMLM в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.70%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.76%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Часто задаваемые вопросы

QLEIX and KMLM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMLM has higher volatility (2.95%) compared to QLEIX (2.82%). In terms of maximum drawdown, QLEIX dropped -38.11% vs KMLM's -27.47%.

QLEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLEIX и KMLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор