Сравнение QLEIX с KMLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).
QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности QLEIX и KMLM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLEIX и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | -2.98% | 34.43% | 30.50% | 23.95% | 19.18% | 31.10% | 0.39% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 7.86% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.40% |
Доходность по периодам
С начала года, QLEIX показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 7.86%.
QLEIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 11.57%
KMLM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 0.19%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLEIX и KMLM
QLEIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Доходность на риск
QLEIX vs. KMLM — Ранг доходности на риск
QLEIX
KMLM
Сравнение QLEIX c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLEIX | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 0.84 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 1.22 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.15 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 1.16 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.22 | 3.43 | +8.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLEIX | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 0.84 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.22 | 0.38 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.48 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между QLEIX и KMLM составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLEIX и KMLM
Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности KMLM в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.81% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.66% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QLEIX и KMLM
Максимальная просадка QLEIX за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и KMLM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLEIX | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.11% | -27.47% | -10.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -6.73% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.07% | -27.47% | +10.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -15.90% | +12.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -12.73% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.27% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLEIX и KMLM
Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) составляет 1.88%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLEIX | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 4.03% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.90% | 7.26% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 9.85% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.22% | 14.58% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.55% | 14.67% | -4.12% |