PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QLEIX с KMLM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLEIX с KMLM

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).

QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLEIX или KMLM.

Корреляция

Корреляция между QLEIX и KMLM составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности QLEIX и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QLEIX:

2.62

KMLM:

-0.90

Коэф-т Сортино

QLEIX:

3.27

KMLM:

-1.24

Коэф-т Омега

QLEIX:

1.52

KMLM:

0.86

Коэф-т Кальмара

QLEIX:

3.55

KMLM:

-0.33

Коэф-т Мартина

QLEIX:

15.97

KMLM:

-1.37

Индекс Язвы

QLEIX:

1.57%

KMLM:

7.09%

Дневная вол-ть

QLEIX:

9.67%

KMLM:

10.32%

Макс. просадка

QLEIX:

-42.90%

KMLM:

-29.26%

Текущая просадка

QLEIX:

0.00%

KMLM:

-28.07%

Доходность по периодам

С начала года, QLEIX показывает доходность 14.42%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью -5.91%.

QLEIX

С начала года

14.42%

1 месяц

7.82%

6 месяцев

16.65%

1 год

25.13%

3 года

21.17%

5 лет

23.91%

10 лет

9.72%

KMLM

С начала года

-5.91%

1 месяц

0.72%

6 месяцев

-4.49%

1 год

-9.23%

3 года

-6.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Long-Short Equity Fund

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Сравнение комиссий QLEIX и KMLM

QLEIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.

QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QLEIX и KMLM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QLEIX
Ранг риск-скорректированной доходности QLEIX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг риск-скорректированной доходности KMLM, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QLEIX c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QLEIX на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLEIX и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLEIX и KMLM

Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности KMLM в 0.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		6.22%7.12%20.80%10.30%0.00%0.00%0.00%0.37%4.04%1.86%4.82%8.00%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		0.87%0.82%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLEIX и KMLM

Максимальная просадка QLEIX за все время составила -42.90%, что больше максимальной просадки KMLM в -29.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и KMLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QLEIX и KMLM

Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) составляет 1.37%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...