Сравнение QLEIX с EQLS
QLEIX (AQR Long-Short Equity Fund) and EQLS (Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. QLEIX charges 1.30%/yr vs 1.00%/yr for EQLS.
Доходность
Сравнение доходности QLEIX и EQLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QLEIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 25.79%
- 5 лет*
- 23.47%
- 10 лет*
- 12.26%
EQLS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLEIX и EQLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | -0.52% | 34.43% | 30.50% | 15.39% |
EQLS Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF | 0.00% | 6.82% | -4.82% | -3.67% |
Correlation
The correlation between QLEIX and EQLS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2023 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLEIX vs. EQLS — Ранг доходности на риск
QLEIX
EQLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QLEIX c EQLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF (EQLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLEIX | EQLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLEIX и EQLS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLEIX | EQLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.11% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLEIX и EQLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLEIX | EQLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.37% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.02% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | — | — |
Сравнение комиссий QLEIX и EQLS
QLEIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии EQLS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLEIX и EQLS
Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как EQLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQLS Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF | 0.00% | 0.45% | 0.95% | 8.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.76% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
Часто задаваемые вопросы
QLEIX and EQLS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QLEIX и EQLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор