PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QLEIX с EQLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLEIX с EQLS

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF (EQLS).

QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. EQLS - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 13 июн. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLEIX или EQLS.

Корреляция

Корреляция между QLEIX и EQLS составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности QLEIX и EQLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF (EQLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QLEIX:

2.62

EQLS:

-0.09

Коэф-т Сортино

QLEIX:

3.27

EQLS:

-0.01

Коэф-т Омега

QLEIX:

1.52

EQLS:

1.00

Коэф-т Кальмара

QLEIX:

3.55

EQLS:

-0.07

Коэф-т Мартина

QLEIX:

15.97

EQLS:

-0.16

Индекс Язвы

QLEIX:

1.57%

EQLS:

7.49%

Дневная вол-ть

QLEIX:

9.67%

EQLS:

15.10%

Макс. просадка

QLEIX:

-42.90%

EQLS:

-16.24%

Текущая просадка

QLEIX:

0.00%

EQLS:

-7.21%

Доходность по периодам

С начала года, QLEIX показывает доходность 14.42%, что значительно выше, чем у EQLS с доходностью 6.76%.

QLEIX

С начала года

14.42%

1 месяц

7.82%

6 месяцев

16.65%

1 год

25.13%

3 года

21.17%

5 лет

23.91%

10 лет

9.72%

EQLS

С начала года

6.76%

1 месяц

4.68%

6 месяцев

7.06%

1 год

-1.40%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Long-Short Equity Fund

Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF

Сравнение комиссий QLEIX и EQLS

QLEIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии EQLS в 1.00%.

QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
EQLS
Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QLEIX и EQLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QLEIX
Ранг риск-скорректированной доходности QLEIX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
EQLS
Ранг риск-скорректированной доходности EQLS, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQLS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QLEIX c EQLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF (EQLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QLEIX на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа EQLS равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLEIX и EQLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLEIX и EQLS

Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности EQLS в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		6.22%7.12%20.80%10.30%0.00%0.00%0.00%0.37%4.04%1.86%4.82%8.00%
EQLS
Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF		1.34%0.95%8.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLEIX и EQLS

Максимальная просадка QLEIX за все время составила -42.90%, что больше максимальной просадки EQLS в -16.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и EQLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QLEIX и EQLS

Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) составляет 1.37%, в то время как у Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF (EQLS) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...