PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QLEIX с VWINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QLEIX и VWINX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение QLEIX с VWINX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).

QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLEIX или VWINX.

Доходность

Сравнение доходности QLEIX и VWINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QLEIX:

2.47

VWINX:

1.18

Коэф-т Сортино

QLEIX:

3.24

VWINX:

1.39

Коэф-т Омега

QLEIX:

1.52

VWINX:

1.19

Коэф-т Кальмара

QLEIX:

3.52

VWINX:

1.27

Коэф-т Мартина

QLEIX:

15.80

VWINX:

4.56

Индекс Язвы

QLEIX:

1.57%

VWINX:

1.51%

Дневная вол-ть

QLEIX:

9.64%

VWINX:

7.05%

Макс. просадка

QLEIX:

-39.20%

VWINX:

-21.72%

Текущая просадка

QLEIX:

0.00%

VWINX:

-0.78%

Доходность по периодам

С начала года, QLEIX показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 2.82%. За последние 10 лет акции QLEIX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 11.63% против 5.33% соответственно.

QLEIX

С начала года

14.98%

1 месяц

4.42%

6 месяцев

17.15%

1 год

23.69%

3 года

21.72%

5 лет

25.00%

10 лет

11.63%

VWINX

С начала года

2.82%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

0.14%

1 год

8.24%

3 года

3.86%

5 лет

4.52%

10 лет

5.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Long-Short Equity Fund

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Сравнение комиссий QLEIX и VWINX

QLEIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.

QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QLEIX и VWINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QLEIX
Ранг риск-скорректированной доходности QLEIX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
VWINX
Ранг риск-скорректированной доходности VWINX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWINX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QLEIX c VWINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QLEIX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа VWINX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLEIX и VWINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLEIX и VWINX

Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности VWINX в 6.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		6.19%7.12%20.80%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.12%3.01%4.98%8.00%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		6.57%6.61%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%4.00%4.00%5.60%4.92%

Просадки

Сравнение просадок QLEIX и VWINX

Максимальная просадка QLEIX за все время составила -39.20%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и VWINX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности QLEIX и VWINX

Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) составляет 1.29%, в то время как у Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...