PortfoliosLab logo
Сравнение QDSIX с MAFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QDSIX и MAFIX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности QDSIX и MAFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
71.37%
12.55%
QDSIX
MAFIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QDSIX:

1.01

MAFIX:

-0.94

Коэф-т Сортино

QDSIX:

1.28

MAFIX:

-1.12

Коэф-т Омега

QDSIX:

1.21

MAFIX:

0.85

Коэф-т Кальмара

QDSIX:

1.04

MAFIX:

-0.62

Коэф-т Мартина

QDSIX:

3.07

MAFIX:

-1.45

Индекс Язвы

QDSIX:

2.35%

MAFIX:

9.24%

Дневная вол-ть

QDSIX:

7.02%

MAFIX:

14.96%

Макс. просадка

QDSIX:

-7.06%

MAFIX:

-21.52%

Текущая просадка

QDSIX:

-1.74%

MAFIX:

-17.58%

Доходность по периодам

С начала года, QDSIX показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у MAFIX с доходностью -10.27%.


QDSIX

С начала года

5.36%

1 месяц

3.02%

6 месяцев

7.28%

1 год

7.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MAFIX

С начала года

-10.27%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-12.36%

1 год

-13.99%

5 лет

3.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QDSIX и MAFIX

QDSIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MAFIX в 1.79%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QDSIX и MAFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QDSIX
Ранг риск-скорректированной доходности QDSIX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

MAFIX
Ранг риск-скорректированной доходности MAFIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAFIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAFIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAFIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAFIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAFIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QDSIX c MAFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа QDSIX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа MAFIX равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSIX и MAFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.01
-0.94
QDSIX
MAFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSIX и MAFIX

Дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности MAFIX в 1.77%


TTM2024202320222021202020192018
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund
3.05%3.21%11.18%8.06%4.70%1.93%0.00%0.00%
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I
1.77%1.59%0.99%3.84%3.04%1.64%10.10%9.36%

Просадки

Сравнение просадок QDSIX и MAFIX

Максимальная просадка QDSIX за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки MAFIX в -21.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSIX и MAFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.74%
-17.58%
QDSIX
MAFIX

Волатильность

Сравнение волатильности QDSIX и MAFIX

Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) составляет 1.77%, в то время как у Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что QDSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.77%
3.37%
QDSIX
MAFIX