Сравнение QDF с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
QDF и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDF - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QDF и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDF и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | -1.39% | 16.58% | 16.95% | 19.71% | -12.13% | 26.65% | 4.86% | 25.71% | -7.97% | 17.42% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, QDF показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции QDF уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 11.05% против 14.11% соответственно.
QDF
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 11.05%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDF и IVV
QDF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
QDF vs. IVV — Ранг доходности на риск
QDF
IVV
Сравнение QDF c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDF | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.00 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.52 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.54 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 7.28 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDF | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.00 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.71 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.78 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.42 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между QDF и IVV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDF и IVV
Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 1.68% | 1.65% | 1.93% | 2.19% | 2.45% | 1.90% | 2.38% | 3.05% | 4.29% | 2.70% | 3.07% | 3.04% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок QDF и IVV
Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDF | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.67% | -55.25% | +18.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -12.06% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -24.53% | +2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.67% | -33.90% | -2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -5.57% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -10.84% | +7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.55% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDF и IVV
Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) составляет 4.77%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что QDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDF | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 5.34% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 9.47% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 18.31% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 16.89% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 18.03% | -0.65% |