PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDF с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDF с IVV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QDF (FlexShares Quality Dividend Index Fund) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - QDF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDF returned 12.36%/yr vs 15.57%/yr for IVV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QDF charges 0.37%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности QDF и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDF показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции QDF уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 12.36% против 15.57% соответственно.

QDF

1 день
0.03%
1 месяц
-0.20%
С начала года
9.92%
6 месяцев
8.50%
1 год
24.72%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.82%
10 лет*
12.36%

IVV

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.40%
С начала года
8.13%
6 месяцев
6.81%
1 год
22.31%
3 года*
20.76%
5 лет*
13.03%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDF и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		9.92%16.58%16.95%19.71%-12.13%26.65%4.86%25.71%-7.97%17.42%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		8.13%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between QDF and IVV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2012 г.

0.94

The correlation between QDF and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDF и IVV

Секторы
QDF
IVV

Технологии

39.5%
39.0%

Финансовые услуги

11.5%
11.1%

Здравоохранение

9.6%
8.3%

Промышленность

9.1%
7.8%

Коммуникационные услуги

7.2%
10.6%

Потребительский циклический сектор

6.4%
9.9%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.5%

Недвижимость

5.4%
1.8%

Энергетика

3.4%
3.1%

Коммунальные услуги

1.8%
2.1%

Сырьевые материалы

0.4%
1.7%

Технологии

QDF
39.5%
IVV
39.0%

Финансовые услуги

QDF
11.5%
IVV
11.1%

Здравоохранение

QDF
9.6%
IVV
8.3%

Промышленность

QDF
9.1%
IVV
7.8%

Коммуникационные услуги

QDF
7.2%
IVV
10.6%

Потребительский циклический сектор

QDF
6.4%
IVV
9.9%

Потребительский защитный сектор

QDF
5.7%
IVV
4.5%

Недвижимость

QDF
5.4%
IVV
1.8%

Энергетика

QDF
3.4%
IVV
3.1%

Коммунальные услуги

QDF
1.8%
IVV
2.1%

Сырьевые материалы

QDF
0.4%
IVV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Index Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QDF:
QDF с QDEFQDF с SCHDQDF с DGRWQDF с QQQQDF с FDVVQDF с VOOQDF с SPHD
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

QDF vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDF
Ранг доходности на риск QDF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDF c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDFIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.81

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.46

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.52

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.51

11.21

+2.31

QDF vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDF на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDF и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDF и IVV

Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDFIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-55.25%

+18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-8.89%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.01%

-18.75%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-24.53%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

-33.90%

-2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-3.20%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-10.76%

+7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.00%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QDF и IVV

Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) составляет 4.18%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что QDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDFIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.86%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

9.81%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

12.44%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

16.98%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

18.06%

-0.67%

Сравнение комиссий QDF и IVV

QDF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDF и IVV

Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности IVV в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.11%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		1.53%1.65%1.93%2.19%2.45%1.90%2.38%3.05%4.29%2.70%3.07%3.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, QDF and IVV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVV has higher volatility (4.86%) compared to QDF (4.18%). In terms of maximum drawdown, QDF dropped -36.67% vs IVV's -55.25%.

On 10-year performance, IVV leads with 15.57% vs 12.36% for QDF. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, QDF has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.57% return vs 12.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.37% for QDF.

QDF has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.11% for IVV.

QDF is categorized as Large Cap Value Equities, while IVV is S&P 500. QDF tracks Northern Trust Quality Dividend Index, while IVV tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: FlexShares and iShares. Their fees differ too: 0.37% for QDF and 0.03% for IVV.

QDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDF и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор